Jueves
Ayer hice el roll over para el UPRO:
#196894453, SOLD -1 DIAGONAL UPRO 100 OCT 09/SEP 09 105/100 CALL @-3.70 ISE, UPRO MARK 133.87, UPRO IMPL VOL 67.21%, ACCOUNT 84****01
En otras palabra, he cambiado call UPRO septiembre a una de octubre strike 105, precio 30.14, tiene una delta de 88.85 en estos momentos.... La dela es negativa en en total de la operación que seria:
Call Vendida 1 Upro: OCT 105 delta
Call Vendica 1 SPXU: OCT 44
Call Comradas 6 /ESM0 1350
Esta operación sera rentable si baja o sube mucho el mercado!!!!!!
Mas cosas: Unos gráficos: SPY
Y lo que se espera del mismo:
Es decir antes de todo creo que nos tendremos que apoyar en la zona de los 105 de SPY.
Y como estoy en busca de nuevas op y hasta ahora no puedo aportar nada nuevo os pongo un gráfico del spread /zwz0 /zcz0 es decir Trigo/Maiz dec 2010.
En la parte inferior podéis ver la evolución de la spread, parece que ha hecho un mínimo en 156 y ahora esta remontado un poco, ya veremos.
Si queréis un libro sobre las spreads bajarlo: No parece mal, ademas nos habla de como analizar graficos de los mismos, y que si que hay que tener en cuenta el análisis técnico. Interesante....
http://rapidshare.com/users/VDH895
Bajad el paquete 25 el libro es Joe Ross - Trading Spreads And Seasonals.pdf
Código del zip es: static
para ver toda la colección de libros de bolsa ver:
http://www.filedownloadfull.com/forums/f7/books-stock-market-links-fixed-apr-27-2008-a-833130/
Pues nada mas.
Aver si baja un poco el mercado, es que estoy un pelin bajista....
Etiquetas: Estrategias con Opciones, Graficos, Spreads, SPY, Trading Spreads
Publicado por Optiongreg
a las 20:14
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Hola Greg,
Yo tambien estoy un poco bajista y este subidon me esta haciendo pupa.
Se que lees a menudo el blog de Llinares, pero te pongo un comentario que le voy a poner a el para que lo mires.
He estado repasando una estrategia de Francisco: Venta de Volatilidad de SDS (julio) compra de PUTS y venta de titulos SDS.
He visto como la PUT no subio todo lo que tenia que subir y por eso se perdio bastante.
Despues de estar dandole vueltas a la estrategia me he fijado que las volatilidades de las CALL´s y PUTs de JAN11 y oct 09 estan muy descompensadas:
SDS
Call - PUT JAN01
67 - 47
Call - PUT OCT09
60 - 26
Me he fijado en otros ETF y no ocurre lo mismo:
SSO
Call - PUT OCT09
44 - 41
SPXU
Call - PUT OCT09
65 - 64
UPRO
Call - PUT OCT09
60 - 62
Las volatilidades de octubre estan muy descompensadas, seguro que podemos sacarle alguna estrategia, como vender las PUTS de SDS (VI alta) y comprar las PUTS SSO (VI baja).
A ver si en los proximos dias lo pienso un poco mas y os comento algo, pero solo queria apuntar este hecho.
Saludos
Nebe
Buenas Greg.
Te pido el favor de enseñarme como se puede graficar el spread Trigo-Maiz en TOS.
Muchas gracias.
Mira hay dos formas:
1, En graficos añades en sudies: Spreads
2, Poner la formula
-----------------------------------
declare lower;
plot median = close("/zwz0") - close("/zcz0");
------------------------------------
un saludo
greg
Nebe: No veo el diferencial de las volatilidades
Las implícitas de SDS en el vencimiento de OCT están igualadas. Igual lo miro mal???? No se mandame un pantallazo para ver a que te refieres al mail....
un saludo
Hola Greg,
Tienes razon, hoy estan bien pero ayer si existia esa descorrelaccion; lo se porque vendi unas PUTS SSO y me extraño muchisimo que su valor fuera tan bajo, de hecho cuando las vendi tenian Volatilidad sobre 26% y ho ya estan en 46-46.
Es una pena que no le hice un pantallazo.
Saludos