Hola a todos el mercado esta bajando un poco

Hoy he cerrado los butterflys de SPY, han salido bastante mal , el mercado se ha ido en 2 puntos.

Spreads para mirar:

Buy Dec 09 30-Year T-Bonds(CBOT) / Sell Dec 09 10-Year T-Notes(CBOT)

Porcentaje de aciertos: 100 % 15/15 años
Peor Posición: -$2343
Ganancia media: $915.63



Pues para comprarlo no tiene la mejor pinta, esperare hasta una señal mas clara de compra.

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Hola de nuevo

Es un gráfico de ayer pero merece la pena mirarlo, la pagina es http://blog.afraidtotrade.com/ muy buena.
Es una formacion en la cual se pude ver cansancio en el mercado, esta compuesta por tres picos bastante simétricos y divergencias. (ver el bloq para mas información) Lo que si es verdad es que el mercado esta un poco cansado, pero puede romper en cualquier momento, además esta semana saldrán muchos datos importantes. (C, BAC, APPLE, GOOG, ETC)

Sobre las estrategias:


Trigo Maíz:
Después de semanas de bajada esta dando los primeros signos de recuperación, o por lo menos ya no hace mínimos, este año según los expertos y lo que he leído por la red todo la recolecta empezó un poco mas tarde, además las lluvias de la semana pasada también añadieron un poco de volatilidad en los precios... dicen los gurus agricultores que este año sera bastante igual al anterior en cuanto a toneladas recolectada de ambos, trigo maíz, lo que no me gusto del informe es que preven que mucho trigo se quedara en el almacen .. vigilaremos de cerca la operación.

Créditos: Siguen sin levantar cabeza, y cada vez mas se parece a una terminacion de tendencia, aun no he podido averiguar la razón por la cual están subiendo mas los de diciembre.. seguiré investigando aver si encuentro algo.
Otras operaciones:

Lo de SPY esta en zona de perdidas, es muy probable que hoy o máximo mañana cerrare la estrategia, ya no queda mucho para el vto, y apesar del gráfico de antes no nos podemos fiar un pelo esto puede romper máximos en cualquier momento.



Para Variar y un poco aprovechando la semana de los datos apuesto que GOOG subirá a 550 antes de la publicaciòn, para esto he comprado una spread para nov 550/570. La idea es cerrar la estrategia después de la noticias, es decir al día siguiente.


Y por supuesto no puede faltar UNG que la dejaremos vencer, una mas que ha salido mal.. lo dejamos morir en paz R.I.P

Por supuesto no puede faltar la de C , pero como lo tenemos a Dec/Enero ahora lo dejo un poco al margen.

HEHHEH ya pensabais que me voy a olvidar de la famosa lucha /ES, SPXU VS UPRO, como queda poco hasta vto, ayer ya entre vendiendo un SPXU de Octubre strike 38 a $ 5.80 , es que la delta del actual es tan pequeña que ya no cubre nada, asi que hacer el roll vosotros tb. Después del cierre del mercado voy a hacer unos números aver como nos ha ido el mes.

Buenas noches

Greg

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Lo mas importante: Mañana Vto así que habrá movimiento.

Ayer hice el roll over para el UPRO: 

#196894453, SOLD -1 DIAGONAL UPRO 100 OCT 09/SEP 09 105/100 CALL @-3.70 ISE, UPRO MARK 133.87, UPRO IMPL VOL 67.21%, ACCOUNT 84****01

En otras palabra, he cambiado call UPRO septiembre a una  de octubre strike 105, precio 30.14, tiene una delta de 88.85 en estos momentos.... La dela es negativa en en total de la operación que seria:

Call Vendida 1 Upro: OCT 105 delta 

Call Vendica 1 SPXU: OCT 44 

Call Comradas 6 /ESM0 1350

Esta operación sera rentable si baja o sube mucho el mercado!!!!!! 

Mas cosas: Unos gráficos: SPY

Y lo que se espera del mismo: 

Es decir antes de todo creo que nos tendremos que apoyar en la zona de los 105 de SPY.

Y como estoy en busca de nuevas op y hasta ahora no puedo aportar nada nuevo os pongo un gráfico del spread /zwz0 /zcz0 es decir Trigo/Maiz dec 2010.

En la parte inferior podéis ver la evolución de la spread, parece que ha hecho un mínimo en 156 y ahora esta remontado un poco, ya veremos. 

Si queréis un libro sobre las spreads bajarlo: No parece mal, ademas nos habla de como analizar graficos de los mismos, y que si que hay que tener en cuenta el análisis técnico.  Interesante....

http://rapidshare.com/users/VDH895

Bajad el paquete 25 el libro es  Joe Ross - Trading Spreads And Seasonals.pdf

Código del zip es: static

para ver toda la colección de libros de bolsa ver: 

http://www.filedownloadfull.com/forums/f7/books-stock-market-links-fixed-apr-27-2008-a-833130/

Pues nada mas. 

Aver si baja un poco el mercado, es que estoy un pelin bajista....

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Primero quiero hacer referencia a la maravillosa estrategia de Señor Linares, triplico la inversión, solo le puedo decir que enhorabuena.

Para poder ver la evolucion de la spread os pongo un gráfico (para los críticos es la dif del call de dic y del call de sep, con precios de cierres es decir solo 1 precio)


En la parte de abajo se puede ver como ha pasado el spread de $0.05 a $0.40, también se puede observar que cuanto mas cerca se esta al strike mas abultada es la subida. Aver si puedo hacer lo mismo con las volatilidades y así podemos ver como han evolucionado.

GMCR
Una que salio mal... y todo error humano...es decir mio....


Estoy intentando cerrar la operación con la máxima perdida 150 / contrato + comisiones

SPY
Mantenemos la estrategia aver si baja un poco mas.

SPX Por fin parece que esto va a bajar un poco, pero claro.. habrá que ver hasta donde, en principio espero que baje a 960-970

Y por ultimo el gráfico del VIX, como podei ver la subida de hoy ha sido bastante pronunciada, un 14,9%

Todo esto quiere decir que la gente se esta cubriendo, e indica que hay mas posibilidades que baje el mercado.

Un saludo

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Hola de nuevo

Ya estamos en Agosto así que a disfrutar..... y para ellos os pongo dos graficos.

Uno es sobre el SPY (ETF S&P500)

Como podéis ver el mercado se esta cansando... (mas detalles del análisis en http://blog.afraidtotrade.com/spy-bearish-candles-at-the-highs/)

y además hay una divergencia.. pero claro en la situación actual esto no quiere decir que bajara...



Otro para haceros pensar un poco.. esto graficos me gustan... para variar siguen con la comparacion de la crisis... (unos dicen que no se parece en nada a las anteriores y otros miran graficos)



Claro es que la gente quiere/piensa que el mercado tiene que bajar.. esto es lo único que me hace pensar que puede seguir subiendo .... pero a pesar de ellos recomiendo una estrategia que esta tarde lanzaremos al mercado es un Calendar sobre SPY... resto de datos mas tarde..

Un saludo

Greg

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Después de la visita familiar vuelvo al ruedo y actualiza un poco el blog...

Un poco sobre las estrategias:

AAPL al final lo cerre pq se veia un poco cansado

VERTICAL AAPL 100 JUL 09 140/145 CALL @2.62 ISE, AAPL MARK 142.77

No pudo superar los 145 así que lo cerré en beneficios

Sobre el famoso Doble Diagonal... pues nada ajustándolo...

Lo que hice es cerrar patas vendidas a las que les quedaba muy poco de valor y vender nuevas del siguente vto, esto lo hago pq la theta de estos es muy pero muy pequeña y no merece la pena tenerlas pq ya poco pueden aportar a la estrategia.

BOT + SPY 100 JUL 09 97 CALL @.08 BOX, SPY MARK 89.87
SOLD - SPY 100 AUG 09 96 CALL @.98 CBOE, SPY MARK 89.98

BOT + SPY 100 JUL 09 93 CALL @.17 NYSE, SPY MARK 87.45
SOLD - SPY 100 AUG 09 93 CALL @1.24 ISE, SPY MARK 87.54

Tambien hice un ajuste con una de las patas vendidas que ya estaba dentro de dinero, se trata de las put 89 vto julio... lo cerre y vendi la de 87 del mismo vto...

BOT + SPY 100 JUL 09 91 PUT @3.15 NYSE, SPY MARK 88.53,
SOLD - SPY 100 JUL 09 89 PUT @1.87 PHLX, SPY MARK 88.63,

Razón, pues que estaba 2 puntos dentro de dinero y el valor temporal muy bajo... así que decidí vender una con un valor temporal mas alto... ya veremos si se mantiene por encima de 89 al vto quedan unos 9 días...

Sobre los mercados nada interesante, a corto (días )estamos sobrevendidos , y a medio laterales y la largo como no... bajistas/neutral.

Por la tarde mas cosas.

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Pues si mañana vence las opciones de mayo (cuidadito que las DJX, SPX, NDX y MNX vencen hoy , 14 Mayo)

Que se espera, al final el mercado bajo, no lo suficiente pq la vertical aun lo tenemos fuera de dinero, creo que hoy es el día de cerrarlo.. por diversos motivos...
1, Estamos cerca de un soporte y podría rebotar un poco y así perderiamos todo)
2, Solo nos queda un día
3, Ya solo "espero ya no creo" que baje por debajo de 88 spy y esto no me gusta así que a cerrarlo hoy....

Lo de Citi lo dejo morir no creo que entre hoy y mañana supere los 4 euros. En esta aprendí que mas vale la pena cerrar un calendar cerca del strike una semana antes de vto que esperar a que llegue a vto. es decir las opciones vendidas con la bajada que ha habido se han acercado a 0 en muy poco tiempo y las calles compradas han perdido mucho de su valor, esto lo sabia pero no creía que sera tan radical... creo q es debido a que las compradas son de junio es decir de un vto cercano con unas mas lejanas no hubiera pasado lo mismo.

Cosas Interesantes que encontré en la red sobre trading...

Una radio que me parece interesante, es la primera ves que escucho una radio de day trading... aun no puedo opinar pero espero vuestros comentarios. http://daytradingradio.com/ además la música que ponen me mola asi que un ponto ya se han ganado.

Da tuopinion sobre "Mañana Viernes Vto"

Después de subir a 25 esta mañana (tarde europea) bajo a 7.5 y ahora esta suspendida... con una bajada del 45.20 %... 

Esta suspendía por el nasdaq acojiendose a la norma (regla) 11890 por unas transacciones que no lo tienen claroentre las  13:25- 13:27 horas americanas pues nada a esperar aver que dicen.... 

El mercado, es que no baja... con nada.... y mira que las noticias no son buenas...

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Buenas de nuevo, como estuve fuera un par de días no actualice el bloq

Los toros aun están con fuerzas, pero a mi me parece que se están cansando o es por lo menos lo que pienso, hay unas divergencias en el monetum... y en el macd... para , también es probable que lo único que hace es consolidar los niveles actuales... ya veremos.. no pienso adivinar lo que hará el mercado.. solo seguirlo con mis estrategias... Esta semana amenaza con muchos datos macro.

Las estrategias:
Lo de Citi (c) hasta ahora va bien... esperemos que acaba el vto por debajo de los 4 euros.
Lo de SPY pues hay que ver como evoluciona el mercado, me temo que por debajo de 80 sera difícil verlo, le dejo un par de días mas aver si se descuelga si no, pues a cerrar la operación. Lo del vertical vendido, pues lo veo con mas posibilidades.

Nuevas operaciones:
DNDN Mañana es el día, así que hoy entrare con una call y una put comprada.. ya veremos lo que pasa... es una apuesta.. mas que una inversión jjejejej. Entro hoy pq no queria estar en el mercado por el paso del tiempo, la apuesta es para mañana, y se cerrara mañana despues de que saque los datos.

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SOLD VERTICAL SPY 100 MAY 09 88/89 CALL @.40 ISE, SPY MARK 86.21

Riesgo $60 por contrato de perdida con una prob del 35 % a 40 $ beneficio con una prob del 65 % y muy importante theta positiva......

Lo de DNDN no lo tengo claro, estoy entre un Iron Condor Comprado y un Butterfly vendido

No se si alguien tiene mejor idea .. no me vendrá mal...

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Un poco de niveles, hay que vigilar el mercado, ni los osos ni los toros están decididos.. así que hay que estar al tando. Supongo que el mercado nos intentara engañar en ambos lados así que cuidadito...

Niveles

Nasdaq 100 (NDX) S1 1344.83./ R1 1378.40.
QQQQ S1 $33.07/ R1 $33.75.

S&P 500 (SPX) S1 858.73 / R1 869.89, R2 874.09.
SPY S1 $85.83 / R1 $86.97 R2 is at $87.39.

Hay que vigilar el mínimo de hace un par de días... ver gráfico.. con la cortesía de tradermike.net y por supuesto el maximo.. jejejejej

Da tuopinion sobre "Niveles"

Las calles de C están ya en dinero la esperanza de que se queden en dinero es de 0.38 c- 0.10c es decir 28 céntimos...  aguantare hasta mañana para cerrar la operación espero que se ajunte mas al precio de estar dentro de dinero

Sobre la op de QQQQ, una de ellas esta en dinero hay que cerrarla...  , el mercado esta muy animado, con mejores resultado de GOOG de los esperado se podría disparar.. vigilaremos el cierre de hoy... la op esta en positivo (un poco mas de las comisiones pagadas)

Lo de SPY, como mo es pare este vto, hablaremos de ello mas adelante, sigo esperando una corrección.

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Nuevas entradas de ayer

SOLD VERTICAL SPY 100 MAY 09 80/82 CALL @1.45 ISE, SPY MARK 85.97

una estrategia para la baja, vto mayo tenemos un riesgo de $55 por contrato, con una pro de 50% a 50 % (mas o menos) para ganar los $145/contrato
Ante la inminente subida de DNDN he añadido un call a la estrategia (menos mal hoy sube un 132 % ni mas ni menos)

BOT +1 DNDN 100 MAY 09 9 CALL @2.40 ISE, DNDN MARK 7.36

La conferencia lo tiene el dia 28 de este mes. Hoy he cerrado la estrategia en beneficios. unos $265/ contrato.
Estoy por ponerme a la baja, per esperare unos dias mas...

Resumen de esta estrategia cerrada: No he acertado con mi precisión, ha subido un montón, menos mal que teníamos una call comprada y le he añadido uno mas. Lo que aprendi es que estas biotec son la hostia... son una lotería así que para la siguiente comprare un cono, no venderlo!!!!!! ... o mas facil comprar por pipos call y put muy otm y que pase lo que dios quiere (si tendré tiempo haré quiñelas de biotech)

Las calles de SCH se me han ejecutado , compra a 0.03c (vendidas a 0.32)
Resumen de esta estrategia cerrada: No comment, subió y punto... si hubiera bajado tendría SCH para mis hijos que aun no tengo....

Las QQQQ pues... las QQQQ lo tenemos un poco en negativo a falta de un par de dias de vto. esperare un día mas aver si se acercan a los 34 problema que le veo es la theta de 2$ por contrato.... si no hacia al final de la sesión de mañana día 15.04.2009 cerraremos la op.

Una estratega que es anterior a la decisión de publicar mis entradas en el bloq (he decidido publicarlas pq es muy positivo para mi operativa, asi puedo ver lo que he hecho mal o bien analizarlo y aprender de ello no busco vender estrategias o algo parecido... pues la estrategia en una calendar sobre C (citi) de strike 4

BOT CALENDAR C 100 JUN 09/APR 09 4 CALL @.20 ISE, C MARK 2.84

Pues ahora C esta luchando con los $4, la op lo cerrare el viernes antes de vto, aver si sale bien, hasta ahora no va mal, esta en ganancia ( espero que la c de abril venza fuera de dinero )

Los mercados los comentare mañana por la mañana, hasta entonces a descansar

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Volumen Opciones y SPY

El viernes con el SP y otros índices en mínimos y vuelta a media sesión para acabar en -1 % hemos visto un aumento importante el la contratación de las opciones.
También se ha observado un aumento importante volumen del etf mas importante SPY, el viernes se intercambiaron mas de 2.1 millones de contratos, muy por encima de la media de 20 días de 1.2 millones.

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