Una cosa sobre el UPRO
Pero antes una entrada de ayer: Compra Mariposa SPY vto OCT 102/105/108 a 1 USD (un poco caro) el mercado se puede quedar en este rango
Estaba meditando sobre la famosa estrategia que no sale de ninguna forma.. claro en los días que sube te hace pensar pq estas en esta estrategia...... la idea es que UPRO pierda poco a poco .. pues desde que yo abríl la estrategia.. esto esta igual.. no lo puedo comparar con el /esm0 pero creo que tb sirve.
Como podéis ver en el link (ya no pongo graficos pq no se ven bien) desde el dia 24/08/2009 el día que entre en la estrategia el SPX subió un 3.12 % y el upro 9.11 % (un 0.25% menos).. no se no se... si contamos que no somos delta neutral en la estrategia, que la horquilla de c/v en aveces mas del 1 % y que las calles de /es van un poco a su bola.. me pregunto pq estoy en la estrategia....!!!!!!
Cosas a hacer... cambiar las calles de /es a calles de SPX, por lo menos sabemos como estamos (en TOS puedo ver un gráfico de PL en tiempo real con las calles de SPX ) y si pensamos que esto puede subir mas.. pues ajustar la delta.. esto es lo que debo hacer estos días....
Pues nada mas os dejo..
Sobre los spreads: nada el Trigo subió un +7.32 % a 128.25 y los créditos bajaron -6.40 % a 11.70 este ultimo no me ha gustado nada..
Entradas: No hay , al final no entre en ninguno de los antes mencionados.
Buenas noches a todos.
Estaba meditando sobre la famosa estrategia que no sale de ninguna forma.. claro en los días que sube te hace pensar pq estas en esta estrategia...... la idea es que UPRO pierda poco a poco .. pues desde que yo abríl la estrategia.. esto esta igual.. no lo puedo comparar con el /esm0 pero creo que tb sirve.
Como podéis ver en el link (ya no pongo graficos pq no se ven bien) desde el dia 24/08/2009 el día que entre en la estrategia el SPX subió un 3.12 % y el upro 9.11 % (un 0.25% menos).. no se no se... si contamos que no somos delta neutral en la estrategia, que la horquilla de c/v en aveces mas del 1 % y que las calles de /es van un poco a su bola.. me pregunto pq estoy en la estrategia....!!!!!!
Cosas a hacer... cambiar las calles de /es a calles de SPX, por lo menos sabemos como estamos (en TOS puedo ver un gráfico de PL en tiempo real con las calles de SPX ) y si pensamos que esto puede subir mas.. pues ajustar la delta.. esto es lo que debo hacer estos días....
Pues nada mas os dejo..
Sobre los spreads: nada el Trigo subió un +7.32 % a 128.25 y los créditos bajaron -6.40 % a 11.70 este ultimo no me ha gustado nada..
Entradas: No hay , al final no entre en ninguno de los antes mencionados.
Buenas noches a todos.
Etiquetas: Estrategias con Opciones, Spread Trading, UPRO VS /ESM0
Publicado por Optiongreg
a las 22:17
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Hola Greg,
yo tambien estoy en la de UPRO y con las /ES tambien me es dificil trabajar.
Yo para cubrirme la subida del SPX compre una CALL ES de DEC2010 a 1170, lo compre cuando el SPX estaba sobre 140. Resulta que a día de ayer cuando el SPX estaba a 160 mi CALL valia menos???.
Es cierto que han pasado 15 días, pero el valor temporal es muy pequeño, lo que pasa es que la volatilidad VIX ha subido más de un 5%, pero las volatilidades de las opciones han bajado (esto es lo que no entiendo).
Han bajado las volatilidades del /ES1350 y las del /ES1170 y yo creia que el VIX es la volatilidad de una cesta de opciones referidas al S&P500.
A ver si alguien puede dar por que es así.
Saludos
Nebe