Ayer como el mercado complio uno de mis objetivos de bajada (zona de los 105 de SPY) cerré el UPRO, esperando un rebote para poder entrar de nuevo. Si no hay rebote y esto sigue bajando seria cuestión de entrar de nuevo en el pull back que hará a la misma zona (104 - 105) del SPY.

BOT + UPRO 100 NOV 09 115 CALL @16.20 AMEX, UPRO MARK 127.32, (un poco pronto....)

Esta estrategia tenia un Delta muy negativa (recordar que he vendido 3 de los 6 calles de /esm0) y el SPXU al cotizar alrededor de 42, no compensaba bastante.

Recordar que hay un gap, que ayer se cerró entre 104.30 y 105 y el mercado esta un poco sobrevenido.

Hay que vigilar la operación en GOOG estamos muy cerca de ejecutar nuestro stop, que esta en el punto de inflexión (433). Y como la estrategia era salirnos si cierra por debajo, vamos a cumplirla!!!!!

De spreads no hay nada interesante a la vista, lo que si vigilaremos son los cerditos (Lean Hogs dec 09 –Lean Hogs, están mal encaminados y se acercan mucho al stop que tenemos.

Un saludo

Greg

Da tuopinion sobre "Ajustes en la estrategia"

Todo empezó bien pero al final reboto... no estuve delante de la pantalla así que me pillo un poco por sorpresa...

Por supuesto que no me ha gustado nada...

Tengo que vigilar si rompiera, y por desgracia tiene toda la pinta, la subida de hoy ha sido acompañada por bastante volumen y con una caída del VIX de casi un 7%.. lo contrario de ayer, pero exactamente lo contrario...

Hay que vigilar los máximos. (no estoy muy cómodo con la estrategia de UPRO, y lo peor es que sigo dentro, ya me esta haciendo bastante daño a la cartera ... poco le queda)

Los spreads cerraron casi igual que ayer así que no hay nada que comentar, pero de todos modos mañana hablare un poco, pq El señor Linares esta proponiendo una estrategia con los futuros de Cacao aunque es un poco mas compleja pq mescla mercados ( es decir se pone corto en Londres y compra en Chicago).

Hoy según los datos temporales de seasonal, hay uno que no parece malo:

Buy Mar 10 Soybeans(CBOT) / Sell Mar 10 Wheat(CBOT)

Es un 15 de 15 es decir aciertos de 100 % en los últimos 15 años.

A mi no me gusta por incorporar trigo, que como hemos comprobado no hace lo mismo que en los años anteriores.

Mirad el gráfico, mañana subiré mas datos sobre la spread.



En opciones no hay estrategias nuevas por falta de tiempo para la investigacion.

Un saludo

Greg

Da tuopinion sobre "Una dia de menos a mas"

Tengo los números redondos de la estrategia famosa:

Desde la fecha de entrada perdemos unos ($887)
Este mes, que aun no ha acabado, estamos ganando unos $130

Para recordar es una estrategia que en principio iba ser lateral pero todos sabemos que es bajista, es decir tenemos delta negativo, y este mes (vto) ha sido otro bastante alcista, vamos a cerrar el mes casi en máximos. Iré actualizando los datos, aver si así me convence un poco mas.

Hay que ajustarla mas.

Un saludo

Y buenas noches.

Da tuopinion sobre "Como esta la estrategia de /ES SPXU VS UPRO"

Pero antes una entrada de ayer: Compra Mariposa SPY vto OCT 102/105/108 a 1 USD (un poco caro) el mercado se puede quedar en este rango

Estaba meditando sobre la famosa estrategia que no sale de ninguna forma.. claro en los días que sube te hace pensar pq estas en esta estrategia...... la idea es que UPRO pierda poco a poco .. pues desde que yo abríl la estrategia.. esto esta igual.. no lo puedo comparar con el /esm0 pero creo que tb sirve.

Como podéis ver en el link (ya no pongo graficos pq no se ven bien) desde el dia 24/08/2009 el día que entre en la estrategia el SPX subió un 3.12 % y el upro 9.11 % (un 0.25% menos).. no se no se... si contamos que no somos delta neutral en la estrategia, que la horquilla de c/v en aveces mas del 1 % y que las calles de /es van un poco a su bola.. me pregunto pq estoy en la estrategia....!!!!!!

Cosas a hacer... cambiar las calles de /es a calles de SPX, por lo menos sabemos como estamos (en TOS puedo ver un gráfico de PL en tiempo real con las calles de SPX ) y si pensamos que esto puede subir mas.. pues ajustar la delta.. esto es lo que debo hacer estos días....

Pues nada mas os dejo..

Sobre los spreads: nada el Trigo subió un +7.32 % a 128.25 y los créditos bajaron -6.40 % a 11.70 este ultimo no me ha gustado nada..

Entradas: No hay , al final no entre en ninguno de los antes mencionados.

Buenas noches a todos.

Da tuopinion sobre "Una cosa sobre el UPRO"

Parece que esto quiere bajar un poco

ES[U9]	1000.25	-19.50	-1.91%
SPY	100.495	-1.965	-1.92%
SPX	1000.86	-19.76	-1.94%
DJX	93.27	-1.69	-1.78%
VXN	28.95	+1.78	+6.55%
VIX	28.53	+2.52	+9.69%

C esta a 4,68 bajando casi un 6.50 % esto ya no me gusta tanto.. pero ya le tocaba lleva una buena racha. El spread esta en 0.05 $ perdemos un pipo.

UPVO VS /ESMO empieza a tener buena pinta Tenemos al spx a 2.85 /3.90 y el upro a 13.20 / 13.80. Aver si esto baja un poco mas.

Estoy mirando una estrategia en un etf sobre el Euro (FXE) la estrategia es un butterfly 140/142/144 comprado a 0.43$

Es mas o menos esta (simulacion por contrato)


Problemas que le veo.. es una etf que no es muy liquido en cuanto a opciones. No se puede operar 24 h.

Lo que me gusta Mirad el grafico de Eur/Usd mejor dicho de etf que lo replica


las lineas rojas son los break eaven para el 19/09/2009

Es mas que probable que entre con unos pocos contratos.

Pues nada mas aver como cerramos

Un saludo

Greg

Da tuopinion sobre "Miercoles"

Estrategia /ESM0 VS UPRO (copia greg)

Ya se que esta mal copiar... pero si sacas nota... que mas da...

Mi estrategia hecha el dia 24 de agosto del 2009.

SOLD -1 UPRO 100 SEP 09 100 CALL @21.00 CBOE, UPRO MARK 119.0499, ACCOUNT 84****01

Precio actual 21.30 perdida de .30 que son 30 usd


BOT +6 /ESM0 1/50 JUN 10 1350 CALL @4.00 CME, /ESM0 MARK 1013.50, ACCOUNT 84****01


Precio actual 4.25 (precio de liq de futuros el viernes) un ganancia de 75 usd

Es decir en total ganas unos 45 $ por contrato

Garantía pues esto si que me parece una burrada unos 5.000 usd en mi caso.. mucho... y todo por no compensar, solo para institucionales.


Preguntas que me han hecho sobre la estrategia

1, ¿Porque UPRO 100 en ves de unpro 90 ? no pude abrir la estrategia el mismo día así que tuve que ajustar.

a, A mi lo que mas me intereso es el valor Extrínseco o temporal, es una cosas que si el mercado sube poco a poco o se queda con esta compensa la perdida temporal de las calles compradas.

b, a precios de ahora es decir con el mercado cerrado la estrategia del guru tiene un valor netto de +615 (mas o menos) y la que propuse yo es de 900 (mas o menos) si este mercado borracho por algo bajaría ganaríamos mas. además con estos datos se parece mas a la estrategia inicial propuesta por el maestro.

c, El mercado se ha movido(desde que la publico en su web) así que hay que ajustar la estrategia, yo lo ajuste de esta forma igual si se buscaría mas se perdía encontrar una mejor.

2, ¿Posicionarse en la parte baja? en caso de compra por supuesto .... es por la spread, tu te pones 5 pipos por encima del bid (compra) y vas subiendo de 5 en 5 (cuidado IB creo que cobra por modificar ordenes) asi puedes pillar un precio mas razonable.

3, Sobre las grantias. TOS no compensa

4, ¿Que se espera de esta estrategia? que el mercado sube o baje, ganaríamos en los dos lados con riesgo bastante limitado. Todo esta en vender el upro e ir recomprandolo mes a mes.

Seguiremos con los comentarios

Buenas noches

Greg.

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