Hola a todos

Hoy seré mas que breve... tengo la gripe ....(con tanto hablar de los cerdos igual tengo la "gripe porcina") y aunque me estoy recuperando no quiero abusar...

Sobre las estrategias...

Pero antes, una gráfico interesante, media mensual de movimiento en el DJ mensual... de los últimos 100 años... así que a todos los que les guste las estrategias delta neutrales o similares, si lo hubierais hecho durante estos últimos 100 años todos los meses... hubiera salido bastante bien.. y si no mirad... en media mas de un 1.32% no se mueve..

Si alguno de vosotros lo tienen de los últimos años ( 2007-2008 - 2009....) se lo agradecería.... es que ponerse y bajarse los datos que otro ya lo ha hecho lo veo una perdida de tiempo... jejejeje

Vamos con las estrategias..

Las de Ingresos mensuales.. se va a quedar en para pipas mensuales.. (me falla en money management) por supuesto entre con una posición mas pequeña, y ahora con poco tiempo antes del vto me he quedado sin ideas.. tengo la de Iron Condor... que quise incrementarla pero al final se quedo en nada.. pues así seguiremos sin hacer nada.. si tocara ajustaremos.. ya ha sobrepasado el 20 % de las garantías.. se debería cerrar... pero lo mantendré.. para ver si puedo aguantar hasta el vto.

Los cerditos.. hoy lo estuve investigando mas a fondo y mirando por encima los datos hasta los 8,50-9 e incluso mas si que ha llegado estos últimos años.. esperare un día mas, lo que no me gusta es que si se giraría baja en picado.. Como tenemos mas... podemos cerrar por partes.. así que al tanto..

Sobre el Algodón... la horquilla es enorme.. no merece la pena arriesgarse.. asi que lo he descartado..

Las Vacas contra Ternero (no se si se puede llamar asi... si me equivoco decirmelo) Live Catte Junio - Feeder Cattle Abril.. al final, el día de hoy se ha girado y me ha gustado así que entre.. a precio.. pues.... hum como os lo explico.. si ponéis la spread (1:1) entre en -12.425 o en equivalente (400:500) -14942 mas o menos...

La spread se base en una sencilla razón.... el consumo es grande durante en invierno y las fiestas, los mataderos van a tope... así que las granjas se rellenan en Dic-Enero.. y hasta el verano que no vuelve la temporada.. pues terneros ya no se necesitan... o mejor dicho no tantos... asi que el precio baja o se mantiene pero el precio del vacuno para matadero de Junio si que se activa.. y se supone que debe subir.. Tened en Cuenta que se necesitan unos 5 meses hasta que un ternero llega al peso óptimo para que lo lleven a matadero..

Recordatorio: la spread que el guru (Linares) hace sobre el Trigo/Maiz ayer casi dio entrada.. así que tenerlo en cuenta.. sobre los 120.

Mañana Mas

Greg

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Por petición he subido un vídeo en el cual se puede ver la estrategia que tenemos actualmente, sobre el RUT. No es un tutorial, pero viene bien para acostumbraros a la plataforma de TOS, el siguiente os lo prometo que ira sobre el Analyze TAB.

Gráficos destacados: 

• Por supuesto el del calendar para poder verlo fijo no en vídeo
• Y uno sobre El Fortune 500 interesante como se distribuyen las empresas grandes en EE.UU

Sobre las estrategias para los que no quieren ver el vídeo:

• UNG hoy no ha sido uno de su mejores día, baja un 7% (ver gráfico)
  
• Rut Calendar un día lateral con un poco de subida, no ha tocado zona de ajuste así que seguimos dentro. (ver gráfico con zonas de ajustes)
• Los ceritos se han recuperado, estamos casi a la par ($10.95) , no la tocamos. (ver gráfico)

Nada mas por hoy

Gracias

Greg

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Os he subido un vídeo de la situación actual.. 

(espero mejorar, parece fácil hacer vídeos pero no lo es, quieres decir mucho en poco tiempo y te lías..... )

Las lineas de putos que veis, son soportes y resistencias con datos de vto... (es que no lo mencione  en el vídeo) es decir automáticamente coge el min el max y el close del mes anterior, pero mes de vto a vto de opciones. Es muy útil para los que operamos en opciones.

Sobre las estrategias, GOOG, el viernes daba signos de debilidad, estaba por debajo de los 570, pero al final cerro por encima... mañana si no baja y cierra por debajo de este nivel, cerramos la estrategia en perdidas. No tiene ningún sentido mantenerla. 

Los cerditos: Al final cerré la estrategia del mes pasado, quiero entrar en los nuevos vto.

-1 /HEJ0 @66.575 CME, /HEJ0 MARK 66.575, /HEJ0 IMPL VOL 25.97%

 +1 /HEZ9 @55.125 CME, /HEZ9 MARK 55.15, /HEZ9 IMPL VOL 25.69%

La estrategia, no nos ha salido bien, a pesar de tener una temporalidad del 100 % , si no recuerdo mal entre en 12.65$ y salí el viernes en  11.425$.

Ahora estoy mirando precios para entrar en la de Lean Hogs de Junio -Lean Hogs de Febrero. 

Recomendaciones para los que sabéis un poco de ingles: 

Es la Revista de Futures and Options de NOV

http://freetradingbooks.blogspot.com/2009/11/futures-trader-magazine.html

Me gustaría si hubieran revista como esta en español, si alguien sabe de alguna que me lo diga, pero que sea profesional... no para domingueros.... !!!! yo soy un dominguero.. pero quiero aprender de los prof ...heheheheheheh 

Y luego un poco de psicología del trading, muy importante según mi punto de vista, es posible que mas importante que la teoría de los gráficos o el análisis fundamental (pienso hacer un post sobre el tema).

El libro se llama Left Brian Trading... (mas que libro un articulo)  recomiendo leer la primera parte (unos 20 folio), trata el estado emocional de cada individuo, de los que tenemos en la cabeza y puede afectar el trading, de como el subconsciente nos lleva por caminos equivocados sin que nos demos cuenta, etc.... y por supuesto de como evitar y cambiar nuestra mente y prepararla para el trading profesional...   la segunda es de una estrategia de Fibonacci , que no se yo si merece la pena ademas lo explica poco, así que investigare un poco mas por la red y os diré como va todo. 

Pues nada mas para esta noche, mañana seguiremos.

Un saludo 

Greg

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Todo empezó bien pero al final reboto... no estuve delante de la pantalla así que me pillo un poco por sorpresa...

Por supuesto que no me ha gustado nada...

Tengo que vigilar si rompiera, y por desgracia tiene toda la pinta, la subida de hoy ha sido acompañada por bastante volumen y con una caída del VIX de casi un 7%.. lo contrario de ayer, pero exactamente lo contrario...

Hay que vigilar los máximos. (no estoy muy cómodo con la estrategia de UPRO, y lo peor es que sigo dentro, ya me esta haciendo bastante daño a la cartera ... poco le queda)

Los spreads cerraron casi igual que ayer así que no hay nada que comentar, pero de todos modos mañana hablare un poco, pq El señor Linares esta proponiendo una estrategia con los futuros de Cacao aunque es un poco mas compleja pq mescla mercados ( es decir se pone corto en Londres y compra en Chicago).

Hoy según los datos temporales de seasonal, hay uno que no parece malo:

Buy Mar 10 Soybeans(CBOT) / Sell Mar 10 Wheat(CBOT)

Es un 15 de 15 es decir aciertos de 100 % en los últimos 15 años.

A mi no me gusta por incorporar trigo, que como hemos comprobado no hace lo mismo que en los años anteriores.

Mirad el gráfico, mañana subiré mas datos sobre la spread.



En opciones no hay estrategias nuevas por falta de tiempo para la investigacion.

Un saludo

Greg

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Hola como prometí ayer os subo los graficos de CACAO

Especificación del contrato
Cantidad 10 Metric tons
Horario 7:00am- 10:50am (hora Central)
Min tick 1=$10
Precio por punto 1pt=$10
No hay limite de precio

Cacao Mayo 2010 - Cacao July 2010 (para ver gráfico pincha encima)

La idea es entrar en la rotura de 0 pero como vais ya esta a 5

Cacao Marzo 2010 - Cacao Mayo 2010 (para ver gráfico pincha encima)

Idea entrar en -10 o mejor con stop en -18

Problemas que le veo:

Volumen y open interes (no se como subir tablas a blogger si alguien lo sabe que me lo diga)
Vol. Open Interes
Marzo 1647 39.301
Mayo 529 14.928
Julio 527 5.351

Es decir no es lo mas liquido que hay por allí además el spread de bid/ask no siempre es muy estrecho. Lo vigilare un par de días.

Que tengais un buen dia.

Greg

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Los mercados

Dow: -0.50%
Nasdaq: -0.59%
S&P 500: -0.62%
Russell 2000: -1.43%

Están en zona de sobre compra...???? pues si creo que si.... pero estamos en temporada de resultados así que todo es posible.

Ayer por la noche me leí un informe sobre los mercados, dice que hay más probabilidad de que cerremos el año en +5% +10 % sobre los precios actuales que bajar un -5% -10 %. Lo que mas me gusto, y espero que lo entendido bien es que las empresas en el ultimo trimestre de este año, han vendido menos, han invertido menos, han producido menos... pero todas has sacado mejores resultados que en el ultimo año... esto es positivo, la reducción de costes y la eficiencia en la producción se ve que funciona... por supuesto esto es muy desfavorable para el empleo, pq con el empresario ganando lo mismo o un poco mas... será difícil que contrate gente...

Estrategias:

Estoy por entrar de nuevo con el UPRO vendido por aprovechar un poco la bajada que vendrá pero para esto el mercado debería bajar un poco mas (por lo menos por debajo de los mínimos de ayer y antes de ayer) y si no baja pues a la espera, como ahora.

Estoy analizando un Iron Cóndor sobre SPY que tiene un ratio riesgo/beneficio bastante bueno, esta tarde subiré el grafico.

Spreads:

El día 19.10.2009 los datos de seasonal me indican que se debería abrir una operación comprando Maíz de diciembre y Vendiendo Trigo de Diciembre... no son los mismo Vto. pero es una estrategia contraria a la que tenemos abierta en estos momentos, pero como en posts anteriores he mencionado, parece que por lluvias e factores de tiempo han hecho que las cosechas se han atrasado y esto ha influido negativamente en la spread que tenemos abierto, y posiblemente influirá en este. No tengo pensado entrar en este ultimo lo puse mas como referencia.

Características:
Años de Ganancia: 14
Años de Perdida: 1
Max Ganancia: $5500 (2007)
Max Perdida: -$1512 que al mismo tiempo es el peor escenario en que se ha puesto la spread.

Otro spread

El de bonos, en el que no entre... y mira que ha subido.. heheheheh

Características:
Años de Ganancia: 15Años de Perdida: 0Max Ganancia: $2421(2001)Max Perdida: -$2343
Media de Ganancias: $915

No esta mal...

Otros spreads

Hay unos de cacao (es que yo me meto en cacaos!!!!!)
El de Compra Mayo de 2010 - Julio 2010 Cacao
Compra Marzo 2010 y Venta Mayo Cacao
Tengo que mirar los gráficos y analizarlos, como veis el de mayo se compra en uno y se vendería en otro..

Sobre el resto un poco más tarde.

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Hola de nuevo

Es un gráfico de ayer pero merece la pena mirarlo, la pagina es http://blog.afraidtotrade.com/ muy buena.
Es una formacion en la cual se pude ver cansancio en el mercado, esta compuesta por tres picos bastante simétricos y divergencias. (ver el bloq para mas información) Lo que si es verdad es que el mercado esta un poco cansado, pero puede romper en cualquier momento, además esta semana saldrán muchos datos importantes. (C, BAC, APPLE, GOOG, ETC)

Sobre las estrategias:


Trigo Maíz:
Después de semanas de bajada esta dando los primeros signos de recuperación, o por lo menos ya no hace mínimos, este año según los expertos y lo que he leído por la red todo la recolecta empezó un poco mas tarde, además las lluvias de la semana pasada también añadieron un poco de volatilidad en los precios... dicen los gurus agricultores que este año sera bastante igual al anterior en cuanto a toneladas recolectada de ambos, trigo maíz, lo que no me gusto del informe es que preven que mucho trigo se quedara en el almacen .. vigilaremos de cerca la operación.

Créditos: Siguen sin levantar cabeza, y cada vez mas se parece a una terminacion de tendencia, aun no he podido averiguar la razón por la cual están subiendo mas los de diciembre.. seguiré investigando aver si encuentro algo.
Otras operaciones:

Lo de SPY esta en zona de perdidas, es muy probable que hoy o máximo mañana cerrare la estrategia, ya no queda mucho para el vto, y apesar del gráfico de antes no nos podemos fiar un pelo esto puede romper máximos en cualquier momento.



Para Variar y un poco aprovechando la semana de los datos apuesto que GOOG subirá a 550 antes de la publicaciòn, para esto he comprado una spread para nov 550/570. La idea es cerrar la estrategia después de la noticias, es decir al día siguiente.


Y por supuesto no puede faltar UNG que la dejaremos vencer, una mas que ha salido mal.. lo dejamos morir en paz R.I.P

Por supuesto no puede faltar la de C , pero como lo tenemos a Dec/Enero ahora lo dejo un poco al margen.

HEHHEH ya pensabais que me voy a olvidar de la famosa lucha /ES, SPXU VS UPRO, como queda poco hasta vto, ayer ya entre vendiendo un SPXU de Octubre strike 38 a $ 5.80 , es que la delta del actual es tan pequeña que ya no cubre nada, asi que hacer el roll vosotros tb. Después del cierre del mercado voy a hacer unos números aver como nos ha ido el mes.

Buenas noches

Greg

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Estoy por modificar el stop en la spread /HEJ0-/HEZ9 Lean Hogs abril - dec

Hoy la spread ha llegado a estar en mínimos, y ya esta perdiendo mas de 500 usd, pero no voy a salirme 2 razones:

a, No he entrado bien, solo he tenido en cuenta la fecha de entrada y no en análisis del gráfico.

Como podéis ver, aun sigue siendo alcista , esta en una parte baja de la banda, es verdad que le falta poco para que de señal de giro, pero prefiero esperar, pq tengo la "temporalidad" y el análisis de técnico a mi favor.

b, Las estadísticas: Como he mencionado anteriormente se cumplió todos los años ,tiene un acierto del 100 % , pero en 4 de ellos se llego a perder mas de $800 durante el periodo indicado entre finales de Sep y finales de Oct. (max perdida $1074)

Como mi entrada en este caso fue mas por fechas que por otra cosa, pues aguantare hasta estos niveles.. espero que no lleguen.

Del resto el fin de semana pq toy de puente, en la CV estamos de fiestas y además en Oropesa también.

Me voy, que tengáis un buen fin de semana.

Greg

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Pero antes una entrada de ayer: Compra Mariposa SPY vto OCT 102/105/108 a 1 USD (un poco caro) el mercado se puede quedar en este rango

Estaba meditando sobre la famosa estrategia que no sale de ninguna forma.. claro en los días que sube te hace pensar pq estas en esta estrategia...... la idea es que UPRO pierda poco a poco .. pues desde que yo abríl la estrategia.. esto esta igual.. no lo puedo comparar con el /esm0 pero creo que tb sirve.

Como podéis ver en el link (ya no pongo graficos pq no se ven bien) desde el dia 24/08/2009 el día que entre en la estrategia el SPX subió un 3.12 % y el upro 9.11 % (un 0.25% menos).. no se no se... si contamos que no somos delta neutral en la estrategia, que la horquilla de c/v en aveces mas del 1 % y que las calles de /es van un poco a su bola.. me pregunto pq estoy en la estrategia....!!!!!!

Cosas a hacer... cambiar las calles de /es a calles de SPX, por lo menos sabemos como estamos (en TOS puedo ver un gráfico de PL en tiempo real con las calles de SPX ) y si pensamos que esto puede subir mas.. pues ajustar la delta.. esto es lo que debo hacer estos días....

Pues nada mas os dejo..

Sobre los spreads: nada el Trigo subió un +7.32 % a 128.25 y los créditos bajaron -6.40 % a 11.70 este ultimo no me ha gustado nada..

Entradas: No hay , al final no entre en ninguno de los antes mencionados.

Buenas noches a todos.

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Buenos días a todos... otro día de subida... jejejej a los que tenemos la estrategia con los UPRO... pues es otro día de agonía...

Sobre los spreads: para hoy tenia previsto la entrada en dos spreads:

1, /LEZ9-/HEZ9

Comprar : Dec Live Cattle(CME) - LCZ9
Vender : Dec Lean Hogs(CME) - LEZ9

Ahora esta a 31.65 bajando un 2% no me gusta lleva un par de días a la baja no veo señal de entrada.
2, /ZMZ9-/ZMN0

Buy Dec Soybean Meal(CBOT) - SMZ9
Sell Jul Soybean Meal(CBOT) - SMN0
Ahora esta en 11.5 subiendo un mas de un 20 %.. este si que dio señal pero llegue tarde.. creo que es bastante tarde para entrar, pero lo estaré vigilando de cerca.

Sobre los spreads que tenemos en cartera:

1, Los créditos( /HEJ0-/HEZ9 )... esta un poco mal acercándose al precio de stop... esta bajando un 5 %
2, Trigo/Maiz (/ZWN0-/ZCN0).... esta empezando a dar signos de recuperación, lleva un par de dias sin cerrar en minimos hoy sube un 8%

Suerte

Greg

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Mas graficos de la spread

Primero los mercados: rebote bastante importante del SPX

Dow: +1.18%

Nasdaq: +0.98%

S&P 500: +1.49%

Os pongo mas graficas de la famosa spread trigo maíz

En el post anterior se puede ver la temporalidad de la spread, ahora para entender un poco como ha ido el año os pongo graficas de la temporalidad de cada uno:

Trigo Julio

Como podéis ver este futuro en Sep se tendría que averse mantenido en mínimos o subir un poco pero lo que hizo fue bajar mas.. como en los años anteriores ver Grafico del Trigo actual.

El trigo no fue el catalizador de la bajada de la spread, he contribuido bastante pero el que nos fue en contra es el Maiz.

En septiembre se esperaba una bajada y en octubre que se mantenga en mínimos pues a pesar de todo esto reboto y subió por encima de las espectativas. ver Grafico del maiz.

Ahora que ha pasado todo ya sabemos que no va bien, la pregunta es que podemos esperar y que podemos hacer. Como estamos ante el cierre de la temporada de exportacion del trigo de EEUU y ya empieza a aparecer en el mercado el trigo Argentino y Australiano.. vigilaremos de cerca este par... En realidad os puedo decir que no estoy cómodo con el spread, no llega a gustarme y además ha hecho todo lo contrario que hace años... esperare un poco mas ver si el maíz baja un poco... aunque no lo creo pq es final de temporada.

Sobre el otro no tengo nada que decir allí esta, esperemos que los créditos de diciembre bajen mas que los otros...

Operación a vigilar en spreads:

Buy Dec Live Cattle(CME) - LCZ9 Sell Dec Lean Hogs(CME) - LEZ9 (Ganado VS Cerditos)

Fecha aprox entrada día 08.10.2009 resto de datos mas adelanta.

Estoy detrás de una operación con GDX (ver grafico) . mineras de oro pero se me escapo la segunda vez (spread put vendido 40-41) .

Un saludo y que tengais un buen dia.

Greg

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