El rally de navidad
Dow: -0.47%
Russell 2000: -0.57%
Como todos sabéis en estas fechas se habla mucho del rally de navidad, la base de todo esto radica en la estacionalidad que se ha podido comprobar el los últimos años, es decir estas fechas, la de dic y principios de enero en media son alcistas. Vamos a ver unas estadísticas, lo que si que tenéis que saber que hay años que la bolsa baja...
Un par de datos para el rally de navidad
El mercado ha subido, en los 59 de los 75 años que analizan estos señores es decir un 78,7% de los casos
La ganancia media del rally es de 2.92%
Tasa anualizada del rendimiento fue de 25.4 %
Es interesante ver, no se si habrá o no rally pero estos son los datos.
Sobre mis estrategias:
Primero hacerle la ola a F.J por aguantar en UNG, al final rompió los 10... y tiene buena pinta....
Ayer antes del cierre entre en un nuevo calendar, ahora sobre el RUT
BOT + CALENDAR RUT 100 FEB 10/JAN 10 600 CALL @10.10 ISE, RUT MARK 606.87, RUT IMPL VOL 27.83%
Razones: Vol Muy Baja , esto nos puede ayudar en el caso que suba.. por supuesto
Datos por Calendar:
Delta: -1,11
Theta: 8,24
Vega: 32,66
Lo qu eno me ha acabado es la dif de la volatilidad de los vto mas o menos 2 %.. pero quise entrar....
Lo analizaremos en más profundidad en el siguiente video.
El spread de Los cerditos: Ayer matanza.. y mucha sangre.... bajaron mas de un 13 %... Razones... El contrato de Feb mas activo que todos quiere romper máximos...
Ayer estaba investigando una cosa y es la relación que hay entre el precio de los Lean Hogs y el Maíz, dicen por allí los que saben de este tema que es muy importante analizar este ratio.. ya hablaremos mas sobre el... hasta entonces ver grafico...
Nada más para esta mañana
Greg
Etiquetas: Estartegias de Ingresos, Rally de Navidad, Seasonal Spreads
Publicado por Optiongreg
a las 10:03
Suscríbete a Call y Put (RSS)
Hola Greg,
Ya había leido algo de la relación Hogs-Corn, a ver si nos puedes aclarar un poco como atacar ese spread. He encontrado un par de documentos al respecto aunque me parecen demasiado técnicos, os los paso por si a alguien le puede ser útiles:
Crush porcino / Maiz,
Crush vacuno / Maiz,
Saludos
Orion no es Hogs - Corn... es Hogs/Corn y solo sirve en principio para ver señales de compra para Hogs, y mas que señales son puntos (alrededor de los 13-14 )donde a es mas que rentable para los criadores aumentar el nr o mejor dicho el peso de sus cerditos... dándoles a saco de comer supongo...
Nuestro amigo Joe Ross Ofrece entrar en la spread "long February 2010 Live Cattle and short February 2010 Lean Hogs" pero son stop muy limitado y con estrategia de reentrada en caso de que nos saque el mercado...
Un saludo
greg
Greg, Entendido. Me he mirado los gráficos del ratio HE/ZC y el precio de HE:
Evolucion Ratio Porcino / Maiz, Monthly continue,
Evolucion precio porcino, Monthly continue,
Si parece que los mínimos del ratio HE/ZC son hacia 13 y en ese momento también rebota el precio del porcino. Pero también da la impresión de que en 2008 la cosa falló, el mínimo se rebasó hasta 10, para pillarles los dedos a unos cuantos, y además no indicó un suelo del porcino. Falta saber si estos gráficos, al ser continuos, son fiables. Como siempre hay que ir con mucho ojo.
Gracias y un saludo
Estoy muy cansado.. quería subir un vídeo pero al final no voy a hacerlo.. sorry... solo decir que la volatilidad ha bajado un poco pero los mercados siguen su lateralizad total...
Se me olvido poner puntos de ajustes para el Calendar del RUT.. seria por la parte de arriba 620 mas o menos... la de abajo aun no es relevante...
No ajustamos ninguna de las estrategias... pq no toco niveles.. así que nos quedamos como estamos..
Los cedritos se han recuperado un poco después de la sangría de ayer.
un saludo
Greg
he salido del spread UNG a 0,65 con el latigazo de hoy, así que:
0,65-0,13 = 0,52
Cuando la relación riesgo:beneficio es de 1:4 merece la pena quedarse. Cuando es de 4:1 es hora de salir.
Gracias por todo Greg, excelente operación y excelente consejo.
F.J enhorabuena me alegro que te has quedado dentro... y que ta ha salido bien .... ya sabes una ronda de cervezas....
greg
Si te vienes a Vitoria un día me dices, también tengo algunas pendientes con Dalamar pero no sé si se pasará por aquí por navidades.