Operaciones Nuevas
Al final, me salí de la estrategia de UNG
- VERTICAL UNG 100 DEC 09 10/11 CALL @.13 ISE, UNG MARK 9.79
Es decir con una perdida de $6 por contrato mas $2.5 de comisiones (compra y venta), este fin de empezare con la tabla de seguimiento.
No quise seguir en la estrategia, ya tuve bastante suerte con que reboto por la oleada de fríos de Estados Unidos, hoy no parece que tenga fuerzas, es posible que siga pero yo ya no quiero participar...
Una nueva estrategia de ingresos mensuales:
Como no lo vi muy clara entre con la mitad de la operación
Es un Calendar sobre SPX, es que que mas se ajustaba a lo que yo quería.
BOT + CALENDAR SPX FEB 10/JAN 10 1100 CALL @13.30 CBOE, SPX MARK 1101.72, SPX IMPL VOL 21.55%,
Explicacion:
- Compre Call Febrero de 1100
- Vendi Call enero 1100
- Page por la estratgia 13.30 es decir $1330 por cada calendar
- Objetivo... bueno... bueno seria 15 % es decir 199 vamos a dejarlo en 200...
- Stop : $305
- Delta: -0.27 Por Calendar
- Theta 8.27 Por Calendar
- Vega 56.34 Por Calendar
- Expectativas.... pues que el mercado siga haciendo el tonto como hasta ahora
- Ajustes: Esto va a ser difícil de explicar así que os ruego que mejor seguirme todos los días... Como es solo la mitad de una estrategia que quiero hacer para el siguiente vto, dentro de un par de días añadiré mas contratos... luego dependiendo de los punto de inflexión, que ahora son 1065 por la parte de abajo y 1137 por la parte de arriba se harán mas contratos y asi pasaríamos a tener un doble calendar... y luego seguiremos...
Operaciones que vigilo:
- Al rededor de $5,40... $5.80 la guerra de Live Cattle VS Lean Hogs de Junio parece interesante
- También entramos ya en fechas de Gasoline de Febrero VS Gasoline de Junio... este ultimo es muy volátil para mi así que lo vigilare mas de cerca... y ajustare la entrada...
Sobre la spread nuestra... pues los cerditos siguen su marcha, aunque hoy parecen cansados... espero que no rompan $12 para bajo... seria malo... para nosotros.. podría ir de nuevo a $11
Un saludo
Greg
Etiquetas: Calendar, Estrategias con Futuros, Estrategias con Opciones, Seasonal Spreads
Publicado por Optiongreg
a las 18:23
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Hola Greg y todos, estoy simulando algo con los ETFS TLT&TBT, las opciones son bastante liquidas y los subyacentes tambien, TLT paga dividendo al principio de cada mes, TBT hizo un hueco alcista cerrado que me gusta, en fin si teneis alguna sugerencia soy todo ojos...si no parire algo este fin de semana si mejan los crios.....
abrazos
Hola Ananda.
Cuentanos como van los ETF y tus estrategias. Yo no me he metido por miedo a la volatilidad EUR/DOLAR, que se te puede llevar toda la rentabilidad en un momento.
Miguel
Hola Ananda, si son unos etf interesantes, los he seguido un timpo pero ahora como estoy con otras cosas pues ya no se nada de ellos... yo toy mirando unos Iron Condors sobre T nots y los 30 Y Bonds... en opciones sobre los futuros de estos...
Pues a ver si te dejan los crios y sacar algo interesante y lo comentamos.
greg
Disculpa mi atrevimiento, al leer tus artículos me ha horrorizado la cantidad de faltas de ortografía y palabras mal escritas (por ejemplo : “Al rededor” ). Sugerencia escribe en un procesador de textos, cheque las ortografía y luego lo copias al blog.
Suerte.
DogOso
DogOso Tienes toda la razón, ahora tengo opera y espero conseguir escribir con menos faltas... gracias por tu consejo
greg
Hola Greg y todos, a pesar de que Francisco Linares dice que TLT&TBT no se parecen ni en el blanco de los ojos, tienen una correlacion negativa muy fuerte, es cierto que el doble apalancamiento de TBT, puede dar problemas, por eso he buscado y he encontrado TBF, sin apalancamiento y replica los bonos a mas de 20 años, el problema de TBF es que es muy joven y lleva poco cotizando, ademas parece que los mercaderes no le han hecho mucho caso, tiene poco volumen y me temo que la liquidez de opciones y vencimientos son muy limitados, vere la semana que viene como cotiza y si se puede hacer algo.
La estrategia la plantearia en un principio, largos en TLT para llevarse el dividendo y largos en TBT o TBF con venta de calls ATM a vencimiento inmediato. Como cobertura adicional venderia Calls de TLT si las calls de TBT entran en dinero. El objetivo que quiero cumplir es baja rentabilidad 15-20% pero lo mas segura posible, y operando lo menos posible. No tengo prisa y los vere cotizar y correlacionarse en vivo para pulir un poco la estrategia. De momento he simulado en TOS lo que podemos llamar una cuna vendida, a ver como se comportan.
http://picasaweb.google.es/lh/photo/hp9lEvg0my-KBRaaDSh06w?feat=directlink
http://picasaweb.google.es/lh/photo/FLI62ughNGejlPSlbFrCsQ?feat=directlink
saludos
jeje, cobardica, abandonas el spread de UNG justo ahora cuando tienes poco que perder (la prima puesta) y mucho que ganar, aunque quede una semana... yo me quedo, ya te contaré qué tal.
Gracias por todo!
Si si, soy un cobarde... jejjejeej es que no lo veía ya ... tu sigue y si te sale bien.... ya sabes .. Invitas a unas cervecitas a los cobardes como yo..... :-)))))
greg