Otros spreads
Mercados: Siguen un poco sobre comprados, pero más tirando a lateral... en muy corto plazo.
Futuros: Un poco en positivo
US Stock Futures
Futuros: Un poco en positivo
US Stock Futures
S&P (Globex) (H0) 1097.40 0.20 0.02%
DJIA (CBOT) (H0) 10305 6 0.06%
Un grafico divertido... pero muy real...
DJIA (CBOT) (H0) 10305 6 0.06%
Un grafico divertido... pero muy real...
Estoy mirando spreads para Marzo, 3 semanas antes de la estacionalidad la razón es muy fácil, voy a hacer caso a una cosa que esta utilizando nuestro amigo Joe Ross ( si quieres leer el resumen de su libro lo tienes en ver resumen del libro ) y no solo pq lo diga es sino por la simple razón de que en febrero dos de los spreads el de azúcar y el de soja se me escaparon por adelantarse un poco a su estacionalidad.
El único que hasta ahora me gusta es uno que no se como llevarlo a cabo.. aver si entre todos
Se trata de Live Cattle de Dic 2010 – Live Cattle de Junio de 2010-02-24
Un par de datos:
Estacionalidad desde: 3 de Marzo a 25 de Marzo
Aciertos 100 % en los 15 últimos años…
No es muy volátil max bajada $ 848 con una media de 600
Lo que mas me gusta que esta en zona de mínimos de hace un par de años
El problema que tenemos con el es que el Futuro de Junio lo tenemos comprado, claro lo mas fácil seria hacer la spread de Live Cattle de Dec – Feeder de Abril… pero seria muy volátil, por que el vto de Feeder es mucho mas cercano.. y así más volátil…. No se no se estoy pensando en ello aver que hacemos… además este mes tenemos otro de Feeder Buy May Feeder Cattle(CME)-FCK0 Sell Jun Live Cattle(CME) - LCM0
Ya veremos lo que podemos hacer
Nos vemos después
Greg
Etiquetas: Spreads
Publicado por Optiongreg
a las 13:51
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No veo el problema en tener junio comprado. Se compensaría con el vendido y controlas los spreads por separado aunque el resultado sea la suma de los 2 spreads.
Estoy de acuerdo con el anónimo, ese es el enfoque correcto, a mí me pasa a menudo y los tomo cada uno como spreads por separado aunque en un momento determinado la posición neta de alguna de las patas sea 0.
Coincido con lo anterior.
Que estacionalidad tiene el Spread FCK0-LCM0
Hola Greg,
Aqui te dejo otro seasonal en el que he entrado hoy. Se trata de una mariposa en la que se debe entrar antes de que termine el mes.
http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=LEj10&spr2=LEm10&spr3=LEq10&siz1=1&siz2=-2&siz3=1&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=072507&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread
Un saludo,
Luís
Una preguntita, de donde sacais los estacionales???
Akhil.
Luis,
Buen ejemplar de mariposa, en 2007 hizo algo raro, pero parece que ahora sea un buen punto de entrada.¿Tienes datos de fecha recomendada para la salida?
Saludos
Si yo tb me apunto, es la solución, tratarlos por separado, ami en opciones si que me pasa en futuros aun no he entrado de esta forma..
1, Las estacionalidades los saco por lo menos yo de www.mrci.com
2, Anonimo el FCK0-LCM0 14 del Marzo al 20 de Mayo.
3, Orion si no recuerdo mal el 2007 para muchos speads fue raro
La mariposa no tiene mala pinta, aunque los cerdos ya no esan de moda, o por lo menos en las estacionalidades.. lo de las mariposas es un paso mas que tengo pensado, pero antes tengo las opciones de commodities.. ya os contare...
Luis, la mariposa tiene algún elemento por el cual lo has seleccionado, o fue buscando vencimientos... ????
Espero acabar pronto con la reforma, estoy muy liado... y no me da tiempo analizar nuevas cosas...
Mañana seguiré con la spread de vacas...
buenas noches
greg
Hola Greg,
Sabes si estos spreads y mariposas se pueden meter o graficar en TOS?
Saludos
Me he liado en lo de arriba, no quiero decir graficar (eso ya lo hago), sino meter las ordenes de spread a mercado en un solo bloque.
Saludos
Claro... no una vez subi spreads... Ver spreads no se si me saldra.. mariposas no.. pero es lo mismo... es poner el codigo.. y restas o sumas y multiplicas..
greg
No esto si que no se puede.. no te deja... es u nfallo gordo de ellos por esto y por el margen quiero cambiar la cuenta de los futuros a otro.. aun no lo tengo glaro cual..
greg
Orión, el 2007 fué perfecto. Olvidate de valores, esta mariposa se basa en comprar el anteúltimo día del mes de febrero (yo compré ayer porque hoy no tengo acceso a TWS) y vender a finales de marzo aprox. (el día 3 de abril tiene que estar liquidado porque si no te cierran el primer contrato automaticamente).
Si te fijas en el año 2007 comprando sobre el día 27 de febrero hubieramos acertado de lleno. He mirado bastantes años y la fiabilidad de la mariposa me ha gustado mucho, espero que este año no sea la excepción.
La mariposa la ha seleccinado buscándola manualmente.
Se necesitan aprox. 950euros de garantías por cada mariposa.
Un saludo a todos y que salga la operación bien.
Luís
Pues a entrar hoy... yo tampoco estoy con plataforma para operar.. pero como se trata de cerdos a las 12 medianoche tenemos otra posibilidad de tradear (espero poder mirarlo antes)
Gracias luis por la mariposa
greg
Luis,
Lo del 2007 solo lo comentaba porque ese año se hizo negativo hasta -2, en cuanto a estacionalidad, en los años que he mirado, me ha parecido que el mes de marzo es ideal.
Cuando he entrado en la mariposa los de IB me envian un mensaje de que tenga ojo con el entregable, pero solo se quejan del contrato de Agosto LEQ , ¿A vosotros también os pasa?
Sería mas normal que me avisasen del contrato de abril, pero de ese no me dicen nada.
Saludos
Hola Orion,
A mi no me ha dado ningun aviso de precaución.
Hoy tiene que ser el día de empezar a remontar el vuelo, veremos que pasas.
Saludos y suerte para todos.
Luís
Otra mariposa para vender hoy.
http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=LEm10&spr2=LEq10&spr3=LEv10&siz1=1&siz2=-2&siz3=1&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=072507&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread
Estas vaquitas no paran de volar.
Un saludo,
Luis
Se me ha olvidado poner que esta última mariposa es para solo 20 días aprox. Más tiempo entraña demasiado riesgo de que no salga mal la jugada. De todas maneras, lo mejor es controlar para ver como evoluciona. Yo he vendido a 4,35.
Suerte a todos.
Luís
Orion mira esto http://www.cmegroup.com/trading/commodities/livestock/live-cattle_product_calendar_futures.html
First notice day esta en 08/09/2010 (sep)
First Notice Date: The first date that users will get notified that they have been assigned a delivery.
Asi que no le veo pq te han avisado...
Acabo de llegar a casa asi que otro dias sin poder mirar los mercados.. pero cada ves estoy mas cerca de acabar...
Mirare bien las mariposas propuestas...
Nos vemos
Greg
Gracias Greg, estos datos ya me salen en IB para cada contrato de futuros clicando en "detalles". Hoy no me ha salido ya ningun aviso. La compra la hice correcta, algo raro esos avisos, y además solo para uno de los contratos (!?) ...
Luis, esta segunda mariposa vuela demasiado alta para mi gusto, la voy a dejar pasar, intentaré disfrutar o sufrir con la primera LE JMQ, pues tenemos el vencimiento un poco cerca. Suerte en las alturas.
He entrado en el foro de rankia y en el de "Analisis tecnico" se puede leer el siguiente título "Mariposa de Live Cattle en mínimos historicos por F.Llinares (27/02/10 00:18)", Yo no puedo leer el contenido, pues aun no he hecho ningún curso, pero creo que debe ser la tuya Luis, esta vez te has adelantado al Jefe!
Por cierto para buscarlas de forma manual, utilizas alguna herramienta que te facilite el trabajo? o vas introduciendo los datos uno a uno? MFGlobalfutures o VisualChart?
Un saludo.
Orion: para los spreads y butterflys mira esto, asi por lo menos ves volúmenes ( que no se como se calcularan, supongo que no estarán todos pero es algo)... ami me ayuda pq se pueden ver spreads que la gente sigue... si sale en CME ya selecionado sera por algo...
http://www.cmegroup.com/popup/SpreadPopup.html?venue=e&ggtype=f&stype=BF&market=*Commodity+Products&the_name=LIVE+CATTLE
Si llegas a poder hacer lista de otros productos no solo de los spreads y butterflyes en futuros dímelo que ami no me sale...
greg
Hola Orión,
Llinares ha contestado en el foro de análisis técnico a otro compañero que le preguntó sobre la mariposa que yo he puesto aqui. Francisco le ha contestado que el lúnes pondrá un post con varias mariposas sobre el vacuno y que la que más le gusta de todas es la que he puesto yo. Así que el lunes veremos que pone el profesor.
La seguna mariposa quizás no sea tan buena como la otra, pero viendo donde se encuentra ahora veo fácil el sacarle 1.5 puntos (600$) con "relativa facilidad". Yo creo que antes del día 17 o 18 de este mes se pueda recomprar con ese punto y medio de beneficio.
La busqueda de spread la hago probando con los gráficos en mfglobalfutures. Lleva bastante tiempo pero cuando encuentras algo es muy gratificante. Hay que tener en cuenta que los spreads temporales que encontremos buenos, ya los vamos a tener buscados para el año que viene, así que todo el tiempo empleado tambien tendrá su recopensa futura.
Un saludo y suerte.
Luís
Hola LLuis,
Llinares ha publicado la estrategia igual que la tuya, tu lo escribiste primero asi que enhorabuena.
Si enhorabuena Luis, has tenido muy buena punteria.
A mi aunque me gusta más el primero que has puesto, el que está en mínimos, creo que Francisco no lo ha debido considerar por la cercanía del primer vencimiento, pues es un poco arriesgado. Creo que en cuanto saque algo me saldré y me miraré el segundo, el que está en máximos, que tiene más margen de maniobra.
Yo también encuentro más práctica la web de MGFGlobalfutures que el visualchart para el tema de los spreads. Lástima que aun no haya nada on-line para spreads de stocks.
Greg, gracias por el link al CME con los volumenes. A mi me sale, butterfly, calendar standard e inter-commodity, si pones ALL en la pestaña "Strategy" te muestra todos (que solo son esos tres tipos).
Saludos
Orion, pon en google "pair trading" y veras... para stocks lo que hay.. !!!!
greg