Nuevo Spread Vacas/Terneros
Hola a todos
Hoy seré mas que breve... tengo la gripe ....(con tanto hablar de los cerdos igual tengo la "gripe porcina") y aunque me estoy recuperando no quiero abusar...
Sobre las estrategias...
Pero antes, una gráfico interesante, media mensual de movimiento en el DJ mensual... de los últimos 100 años... así que a todos los que les guste las estrategias delta neutrales o similares, si lo hubierais hecho durante estos últimos 100 años todos los meses... hubiera salido bastante bien.. y si no mirad... en media mas de un 1.32% no se mueve..
Hoy seré mas que breve... tengo la gripe ....(con tanto hablar de los cerdos igual tengo la "gripe porcina") y aunque me estoy recuperando no quiero abusar...
Sobre las estrategias...
Pero antes, una gráfico interesante, media mensual de movimiento en el DJ mensual... de los últimos 100 años... así que a todos los que les guste las estrategias delta neutrales o similares, si lo hubierais hecho durante estos últimos 100 años todos los meses... hubiera salido bastante bien.. y si no mirad... en media mas de un 1.32% no se mueve..
Si alguno de vosotros lo tienen de los últimos años ( 2007-2008 - 2009....) se lo agradecería.... es que ponerse y bajarse los datos que otro ya lo ha hecho lo veo una perdida de tiempo... jejejeje
Vamos con las estrategias..
Las de Ingresos mensuales.. se va a quedar en para pipas mensuales.. (me falla en money management) por supuesto entre con una posición mas pequeña, y ahora con poco tiempo antes del vto me he quedado sin ideas.. tengo la de Iron Condor... que quise incrementarla pero al final se quedo en nada.. pues así seguiremos sin hacer nada.. si tocara ajustaremos.. ya ha sobrepasado el 20 % de las garantías.. se debería cerrar... pero lo mantendré.. para ver si puedo aguantar hasta el vto.
Los cerditos.. hoy lo estuve investigando mas a fondo y mirando por encima los datos hasta los 8,50-9 e incluso mas si que ha llegado estos últimos años.. esperare un día mas, lo que no me gusta es que si se giraría baja en picado.. Como tenemos mas... podemos cerrar por partes.. así que al tanto..
Sobre el Algodón... la horquilla es enorme.. no merece la pena arriesgarse.. asi que lo he descartado..
Las Vacas contra Ternero (no se si se puede llamar asi... si me equivoco decirmelo) Live Catte Junio - Feeder Cattle Abril.. al final, el día de hoy se ha girado y me ha gustado así que entre.. a precio.. pues.... hum como os lo explico.. si ponéis la spread (1:1) entre en -12.425 o en equivalente (400:500) -14942 mas o menos...
La spread se base en una sencilla razón.... el consumo es grande durante en invierno y las fiestas, los mataderos van a tope... así que las granjas se rellenan en Dic-Enero.. y hasta el verano que no vuelve la temporada.. pues terneros ya no se necesitan... o mejor dicho no tantos... asi que el precio baja o se mantiene pero el precio del vacuno para matadero de Junio si que se activa.. y se supone que debe subir.. Tened en Cuenta que se necesitan unos 5 meses hasta que un ternero llega al peso óptimo para que lo lleven a matadero..
Recordatorio: la spread que el guru (Linares) hace sobre el Trigo/Maiz ayer casi dio entrada.. así que tenerlo en cuenta.. sobre los 120.
Mañana Mas
Greg
Vamos con las estrategias..
Las de Ingresos mensuales.. se va a quedar en para pipas mensuales.. (me falla en money management) por supuesto entre con una posición mas pequeña, y ahora con poco tiempo antes del vto me he quedado sin ideas.. tengo la de Iron Condor... que quise incrementarla pero al final se quedo en nada.. pues así seguiremos sin hacer nada.. si tocara ajustaremos.. ya ha sobrepasado el 20 % de las garantías.. se debería cerrar... pero lo mantendré.. para ver si puedo aguantar hasta el vto.
Los cerditos.. hoy lo estuve investigando mas a fondo y mirando por encima los datos hasta los 8,50-9 e incluso mas si que ha llegado estos últimos años.. esperare un día mas, lo que no me gusta es que si se giraría baja en picado.. Como tenemos mas... podemos cerrar por partes.. así que al tanto..
Sobre el Algodón... la horquilla es enorme.. no merece la pena arriesgarse.. asi que lo he descartado..
Las Vacas contra Ternero (no se si se puede llamar asi... si me equivoco decirmelo) Live Catte Junio - Feeder Cattle Abril.. al final, el día de hoy se ha girado y me ha gustado así que entre.. a precio.. pues.... hum como os lo explico.. si ponéis la spread (1:1) entre en -12.425 o en equivalente (400:500) -14942 mas o menos...
La spread se base en una sencilla razón.... el consumo es grande durante en invierno y las fiestas, los mataderos van a tope... así que las granjas se rellenan en Dic-Enero.. y hasta el verano que no vuelve la temporada.. pues terneros ya no se necesitan... o mejor dicho no tantos... asi que el precio baja o se mantiene pero el precio del vacuno para matadero de Junio si que se activa.. y se supone que debe subir.. Tened en Cuenta que se necesitan unos 5 meses hasta que un ternero llega al peso óptimo para que lo lleven a matadero..
Recordatorio: la spread que el guru (Linares) hace sobre el Trigo/Maiz ayer casi dio entrada.. así que tenerlo en cuenta.. sobre los 120.
Mañana Mas
Greg
Etiquetas: Estrategias con Futuros, Estrategias con Opciones, Seasonal Spreads, Spread Trading
Publicado por Optiongreg
a las 21:44
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Greg,
El grafico estacional del DJIA es muy bonito.... pero las medias no me convencen, le faltan (como mínimo) las desviaciones típicas sobreimpresas, saber si esos valores han sido constantes o como son en estos últimos años, etc. Cuando se habla de medias siempre me acuerdo del ejemplo que si yo me como dos bocadillos y tu ninguno, de media nos hemos comido uno cada uno...
Lo que si me ha chocado es el rendimiento negativo del mes de septiembre pues hace poco leí que ese mes es especialmente bueno para el ORO. Tal vez exista un buen hedge...
Suerte con las terneras, de momento prefiero esperar al W/C a ver si baja un poquito.
Cuidate! Saludos
Hola Greg,
Un par o tres de cosas. El primero es que yo creo mejor denominar: ganado vacuno -- carne vacuno (es decir vivo --- muerto). Lo segundo es que me gustaría saber como defines la estacionalidad de un calandar spread con un dia de entrada en concreto????, lo ves porsus históricos a partir de que sobrepasa una determinada volatilidad???.
Tambien me gustaría saber que opinas sobre esta web:http://www.mrci.com/sample/spdsamp.php
Por cierto, cuando dices de entrar en los cerditos de julio-abril en 6, si sube hasta 8 por ejemplo es factible de entrar vendido??
Saludos,
Albert
Acabo de entrar en los algodones que proponías a -0.0005, ahora estoy perdiendo algo, ya veremos como va, el histórico solo he visto el del año pasado y nunca llegó a 0, a ver qué tal va.
Javi.
Orion toda la razón.. pero es un dato mas a tener en cuenta, no es muy relevante pero si se podría ver los últimos dos años por meses.. pues no estaría mal.. igual lo buscare mañana...
Lo de w/c... pues si hay que vigilarlos.. no creo que estén lejos.. acabo de abrir la plataforma.. y no no estan muy lejos..
Sobre MRCI, es la base de datos mas compleja del mercado para sperads.. (o por lo menos la que yo he visto hasta el momento)
Albert Discrepo con tido (Live cattle es vacuno que se puede llevar a matadero.. y feeder catle es ternero de unos 800 ponds que se puede llevar a engordar en las distintas formas) hay un pdf muy bueno que lo explica en el CME..
Enhorabuena Javi.. ya nos contaras.. es que viendo ha horquilla me acojone.. alomejor no es para tanto.. nos podrías decir las garantías que te piden... ???
Sobre los cerditos.. voy a cerrar una parte están ya en 9 y creo que es un precio razonable.. asi que mirarlo..
Un saludo
greg
Cruzados los cerods a 8.70 , la mitad fuera, aver si siguen subiendo...
Javi... estas solo.. en el algodon.... http://www.cmegroup.com/popup/SpreadPopup.html?venue=e&ggtype=f&stype=&market=*Softs&the_name=COTTON
greg
Jeje, solo ante el peligro, la verdad es que ver que un movimiento de 0.0020 son 100$ da un poco de miedo, pero bueno, también me da miedo tener la mayor parte de mi dinero en depósitos de bancos españoles... en fin, que igual el día que aprenda bien esto de los mercados, hay corralito en españa y se desmontan los mercados mundiales de derivados. Sería la prueba de que esto es Matrix.
Las garantías no sé como verlas en IB, la verdad es que creo que no son muchas.
Javi.