Call y Put

Estrategias con opciones y futuros en los mercados europeos y americanos “A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.”

miércoles, 27 de enero de 2010

Estrategias y Pisos sin vender EE.UU

Hola a todos

Estoy de vacaciones y con unas operaciones no bursátiles... es la razón por que no estoy en el blog....

Una operación nueva

Como no creo que sea tiempo de caledars pues he decidido pasarme a Iron Condors

SOLD - IRON CONDOR SPX 100 FEB 10 1130/1135/1055/1050 CALL/PUT @2.20 CBOE, SPX MARK 1096.94, SPX IMPL VOL 23.44%

Nos arriesgamos $280 por contrato para ganar $220

Os diré puntos de de ajustes, la pos es la mitad de lo que quiero..... mañana es muy probable que ponga otros ....

Sobre los cerditos

Se han revalorizado esta cerca de los $8 tonteando... los mantengo... y espero que no se hundan en un dia de nuevo a la zona de los $7

En esta estrategia estoy investigando pasar a otro mes... razones... la que actualmente tenemos abierta finaliza ( o por lo menos la estacionalidad ) el día 3 de Febrero pero el dia 23 del mismo mes empieza Lean Hogs de Julio - Lean Hogs de Junio... lo que a mi me gustaría es entrar en la spread de Julio - Abril.. y luego pasaríamos a Junio... pero claro aun estoy mirándolo.. pq seria pasarme un poco la estacionalidad.

Es esta la estacionalida nueva de que estoy hablando

Estrategia Fecha
entrada
Salida %
de aciertos
Años
+
Años
-
total Media
Ganan
Media
dias en -
Compra Cerdos de Julio (CME) - LEN0
Venta de Cerdos de Junio (CME) - LEM0
Feb/23 Abril/29 93 14 1 15 706 11/66

Además le sigo dando vueltas a Live Cattle de Junio - Feder Cattle de Abril... se acerca mucho a mi zona de compra.

Otros que están a la vista y que empezaran dentro de poco

Estrategia Fecha
entrada
Salida %
de aciertos
Años
+
Años
-
total Media
Ganan
Media
dias en -
Comprar Algodon de Dic (ICE) - CTZ0
Venta Algodon de Mayo (ICE) - CTK0
Ene/28 Abril/18 87 13 2 15 734 9/81

Mas cosas

Ayer el tesoro americano coloco deuda a un mes al 0 % y hoy estos mismo titulos pasaron a rentabilidad negativa.... primera ves desde marzo... ver articulo completo http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=ahegQQCnLVyo

y para que veais una cosa interesante.. es el inventario de los inmuebles sin vender en EEUU, mas de 3 millones... lo bueno que comparado con España... que tiene el mismo numero no es mucho....



Nada mas para hoy seguiré investigando

greg

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11 opiniones:

Anonymous Anónimo dijo...

Gracias. :-)

28 de enero de 2010, 0:44  
Anonymous Anónimo dijo...

que crees de este spread greg edh10/edm11

28 de enero de 2010, 6:31  
Anonymous Anónimo dijo...

SOLD - IRON CONDOR SPX 100 FEB 10 1130/1135/1055/1050 CALL/PUT @2.20 CBOE, SPX MARK 1096.94, SPX IMPL VOL 23.44%
No sé si por falta de conocimiento, ó porque trabajo con IB, no entiendo del todo esta operación. Podrías hacer el favor de ponerla como has puesto los LE y CT ?. Y si no, explicarla un poco para los no prof. ?.
saludos y gracias.
dcarlo

28 de enero de 2010, 10:36  
Anonymous Anónimo dijo...

dcarlo de nuevo. Por cierto, LE no es vacuno ?. Creo que cerdo es HE.

28 de enero de 2010, 10:38  
Blogger Gregory dijo...

Hola a todos... por partes:

1, De nada
2, Son de euro, no los sigo, pero no parecen malos, te los mirare con detalle mas tarde... Los de Mrci ofrecen otro spread de euro para enero el de Buy Jun Eurodollars(CME) - EDM0 Sell Jun Eurodollars(CME) - EDM2* dice que hay que tener en cuenta que este ultimo esta en delivery es decir entrega.,... no me lo preguntes pq???? Las meses tienen algo que ver, es decir lo que tu propones tiene algo que ver con una estacionalidad o solo lo has elegido por gráfico?
3,Sobre el Iron Condor: En una cuna vendida de calles y de puts se trata de vender put 1055 compra put 1050 y venta call 1130 y compra call 1135. todos sobre el SPX y del mismo mes es decir mes de febrero.
El resto de los datos es de la volatilidad atm de spx en el momento de ejecución de la orden. Por todo esto recibimos recibimos 220 por contrato, total riesgo es de 280.... max perdida es de 500 - 220 que recibimos. Si tendré tiempo mas tarde subire un gráfico de estrategia.
4,Como veo cada broker los llama de forma distigta... os intentare poner los nombre de cada spread para no tener problemas... en el listado que tengo en la parte derecha del blog donde estan los datos de los futuros podeis ver que hay futuros que dependiendo si son elecronicos o en la pit tienen nombre diferentes.

si teneis mas dudas ... preguntar sin problemas..

Nuestros amigos de Joe Ross proponen un spread sobre SK0 - WK0: long May 2010 Soybeans and short May 2010 Chicago Wheat se entraría en la rotura de la base 1-2-3 mas adelanta pondré el gráfico.

ser buenos

greg

28 de enero de 2010, 11:13  
Blogger " " dijo...

Greg, eres una fuente inagotable de spreads. Me falta tiempo para poder mirarmelos todos.

Respecto al trigo, con TOS puedes operar con el trigo de Kansas (KE) o el de Minneapolis?. Lo digo porque a veces el spread KE - ZW (Trigo Kansas - Chicago) se pone a tiro, hace dos semanas creo que los amigos de Joe Ross lo proponían...

Gracias

28 de enero de 2010, 12:40  
Blogger Gregory dijo...

Por desgracia yo aun no lo he encontrado en tos ... me parece que no lo tienen (son cosas que me hace buscar un broker para este tipo de spreds) y la spread tiene buena pinta... por lo menos las dos veces que ha salido una estacionalidad lo cumplio a 100 %.. no esta mal... pero no puedo operar en el y por esta simple razon no lo pongo... si vosotros podeis hacerlo lo pondre asi lo podeis seguir... pedirmelo y lo publicare...

Si los de Ross lo publicaron y ademas estaba en la tabla de enero en mrci si no recuerdo mal... ademas es una spread de pocas garantias y no muy volatil...

un saludo

greg

28 de enero de 2010, 13:17  
Blogger " " dijo...

Yo pregunté en IB y me dijeron que ellos no negociaban el trigo de Kansas, ni tenian intención de hacerlo en el futuro.

Por si te sirve (ya lo comenté en el blog de Llinares), en la web del KCBT (Kansas City Board of Trade) salen algunos brokers que si negocian ese tipo de trigo. Yo de momento me conformo con IB como broker, aunque me pierda esos spreads. Más adelante si me gustaría algún otro broker (como TOS), para tener unas herramientas mas decentes en el tema de las opciones, y que complemente a IB.
No sé si tú o alguien tiene alguna experiencia con esos brokers...
Saludos

28 de enero de 2010, 13:52  
Blogger Gregory dijo...

Como has puesto el link en el comentario... ??? de los brokers que hay en la lista.. a dos que he mirado no les va ya la pagina USB y MFglobal, aunque a este ultimo si que se la pagina y parece el mas grande de todos... pero no los se, por lo menos la herramienta que ofrecen de crear los spreads es muy buena.... hablare con otra gente para ver si me pueden ofrece un buen broker pasa todo esto.

greg

28 de enero de 2010, 16:48  
Blogger " " dijo...

Ejemplos:
Links: < a href=http://www.kcbt.com/wheat_brokers.html >Link a los brokers< /a>
negrita: < b>Negrita< /b>

Después del simbolo "<" no dejes espacio, yo lo he dejado para que se vea el ejemplo.
Seguro que por la web hay más ejemplos, o alguna herramienta que te lo hace directamente, yo sé lo mínimo.

saludos

28 de enero de 2010, 18:08  
Anonymous Anónimo dijo...

greg,solo lo elegi por grafico, pero de todas maneras, pienso que la situacion de contango u backardation es el factor que determina la estrategia a seguir con el spread, tal parece que el algodon esta en contango , pero en el caso anterior no crees que mejor comprar mayo y vender diciembre, si observa el grafico del algodon esta en tendencia bajista, nose si estoy equivocado,pero bueno somos humanos.edh10/zth10 y kwh10/wn10 mira estos cruces . gracias

29 de enero de 2010, 6:36  

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