Hoy otro día lateral, espero que así se quede, pues no hay mas cosas que hacer que leer blogs y artículos...

Cosas que me han atraído la atención: 

Se rumorea por la red, que Apple (AAPL), una empresa que a mi me encanta (espero pronto poder disfrutar de un Imac de 27" con su nuevo procesador) por su tecnología, innovación y por supuesto por la competencia que le hace a windows... (en uno de mis ordenadores ya tengo ubunto... linux), pues que ha registrado hace ya tiempo un dominio que se llama islate ... que se supone que sera  la nueva estrella de Apple, no se sabe que es, lo que si que se sabe que sera algo hasta ahora no visto... Se rumorea que es un ordenador con pantalla táctil, con el cual se podrá hacer de todo y que ademas sera para leer el periódico, leer libros...  no se ya lo veremos.. alomejor sera esto (ver vídeo) Futuredesignerlaptop-Rolltop-Snotr.wmv 

Otra cosa... un articulo interesante.. un gestor de fondos que se salio este año David Tepper, con un rendimiento de 120 % sobre una cartera de 12 billones de dolares... claro, sus apuestas, la mayoría bancos, pero claro no es esto lo mas importante sino la cartera del tio... sigue en los bancos... y opina que pueden seguir tirando... no esta mal... ver articulo (en ingles) si no sabeis mirar solo la imagen... es la cartera del tio..

1. Bank of America (BAC) $573MM

2. Citigroup (C) $385MM

3. Wells Fargo (WFC) $286MM

4. Fifth Third Bancorp (FITB) $246MM

5. Suntrust (STI) $192MM

y la imagen... 

Una mas... la relación entre el ETF LQD (como muchos ya lo sabéis el famoso ETF de bonos corporativos) y el SPX. Lo que se pude observar es que los bonos, y quise poner este etf por la simple razón que en uno de bonos corporativos, reaccionaron antes, un par de meses antes que el mercado, y ahora lo que se puede ver es que este dejo de ser ya alcista... mirad el gráfico  comparativo y opinar vosotros..  (ver gráfico)

http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=LQD&p=W&st=2000-12-29&i=t48708017773&r=7237

Hay mas cosas pero ahora me tengo que ir...

Las estrategias... pues nada a esperar... no estoy muy cómodo con el calendar de RUT pero voy a seguir mi plan.....  los cerditos como no.. pues han bajado a $12... en este seasonal solo recordar que finaliza por fecha el día 13 de enero de 2010... 

Ser buenos y suerte... 

greg

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Parece que el mercado corrige un poco

Parece que corregimos un poco aver cuanto durara.

Sobre las estrategias la de GLD lo cerré por supuesto en negativo y además como las put estaban muy fuera de dinero tuve que pagar por la spread mas de los que balia 5 usd mas por el contrato si no no se hubieran ejecutado.

BOT + VERTICAL GLD JUN 09 105/103 PUT @2.05 ISE, GLD MARK 91.15

De VIX después de la recuperación de ayer lo cerré, es que vence mañana día 17 (ver calendar)

SOLD - VERTICAL VIX JUN 09 32.5/35 CALL @.20 CBOE, VIX MARK 30.86

otra op con perdidas.... pero muy limitadas.

El Vertical de SPY 96/97 aun lo tengo espero que no llegue a este nivel el mercado si hoy sigue bajando igual cierro la posición al estar los precios de los dos calles por debajo de 0.05 c y así no me cobran comisiones.


Un poco sobre el Doble Diagonal

• Son estrategias para mercados laterales
• Tienden a tener delta neutral (o por lo menos es muy baja)
• Muy Importante que tenga una Theta positiva (es decir que el paso del tiempo juegue a nuestro favor)
• Tienen riesgo limitado
• Una explicacion rápida seria... juntar dos calendars de puts y de calles
• Hay diferentes variaciones una que se utiliza mucho es el Doble Diagonal que procede de un Iron Condor en el cual las patas de cobertura (las opciones compradas) son de vto diferentes al las patas vendidas (opciones vendidas)
• Se pueden comprar y vender Doble Diagonal, es decir las opciones vendidas pueden ser del vto lejano (en este caso no seria ya una estrategia con riesgo limitado solo en el caso de cubrir de nuevo la operación) o del vto cercano.
• Para mas información un pdf en ingles que explica un poco mas la estrategia.

Problemas que he visto hasta ahora y quiero compartir:

La volatilidad implícita de las opciones compradas al bajar un poco mas me a afectado de forma significativa. El el grafico podemos ver la vol implícita de la call SPY 98 sep.... la explicacion para mi o es por lo menos lo que yo pienso.. al tratarse de opciones con valor mas alto es decir unos 2-3 euros son mas elásticas... asi que han bajado mas y las bajada de la vol implícita de las opciones vendidas no me compensa al ser menos elásticas.

Como en casi todas las estrategias con opciones hay que tener muy en cuenta las volatilidades.

En mi estrategia a corto plazo me han afectado de forma negativa.. pero como espero un aumento en la vol implícita (en las de corto plazo se ha producido ya ) espero que se recuperen y compensen.

Seguiremos hablando de esta estrategia en los próximos post.

Una estrategia nueva

Es sobre Apple (AAPL)

BOT + VERTICAL AAPL JUL 09 140/145 CALL @1.85 ISE, AAPL MARK 137.42,

Es una estrategia alcista.

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