Un vertical alcista sobre Apple , la verdad es que entra pq me gusta el aspecto técnico que tiene el valor y lo mas que me ha gustado ha sido este vertical.

BOT VERTICAL AAPL JUL 09 140/145 CALL @1.85 ISE, AAPL MARK 137.42


Y para seguir en mi camino con los doble diagonal he añadido un mas estrecho... es casi un straddle vendico con patas de cobertura en otro mes.

BOT DBL DIAG SPY SEP 09/JUL 09 97/87/93/91 CALL/PUT/CALL/PUT @1.69 ISE, SPY MARK 92.25.

ya veremos como funcionara este doble... os iré contando...

Pues nada seguir disfrutando del fin de..

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Navegando por la red encontré un blog bastante interesante se llama xtrends uno de los que postea subió un par de gráfico que quiero compartir con vosotros... el tio es bastante bajista...

La idea que tiene es que normaliza los gráfico en base a algo, es decir utiliza el gold y el usd dollar index.

¿Pq el oro?, pues pq es una divisa constante que mantiene su valor contra la inflación así un gráfico de SPX/Gold es proporcional a un gráfico spx ajustado a la inflación.Como bien podéis ver en el gráfico es un pull back a la parte baja del canal... nada positivo....

gráfico xtrends

Por otra parte comparandolo con el USD index.....gráfico xtrends

Nada prometedor.....

Otro gráfico y así os dejo totalmente pensado en que estrategia escoger para un escenario bajista.... (es broma) ... el gráfico compara el flujo del dinero... se dice que cuando el mercado de acciones esta sobre comprado RSI19 (NDX/TLT) el dinero fluye haci al mercado de bonos y vice versa... el siguente gráfico copara el NDX con un RSI19 (NDX/TLT)

gráfico xtrends

y finalmente un gráfico del crudo

gráfico de xtrends

No se si me identifico con todo lo que dice, pero nunca viene mal ver opiniones de otros, asi nos hacen pensar de mas formas ampliando la visión sobre el mercado. La verdad y esto se ve bastante es que el mercado esta mas que cansado, pero también es verdad que sigue entrando dinero... habrá que vigilar los índices y muy de cerca el índice VIX, pq es muy elástico y muchos de los gestores lo utilizan como hedging.... Sobre este ultimo, un gráfico de los ciclos, que tb me ha parecido muy interesante pq apesar de que todos pensamos que en verano la volatilidad baja debido a que la gente se va de vacaciones y pq baja el volumen en bolsa... mirar y comparar...

grafico vixandmore

Como podemos ver que sede marzo a junio la volatilidad baja y que desde julio a oct sube de forma significativa.. os puedo asegurar que en el ultimo mes el VIX ha bajado y se ha comportado bastante raro... ahora falta saber que si subirá estos meses de verano... ya lo veremos.

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Como en el option sonar se hablo de este tipo de opciones investigue un poco de que se trata realmente, pero claro como hasta hace poco me limitaba a opciones en Europa y mas en el ibex este tipo de opciones no me son familiares aunque se que he oído hablar sobe ellas y siempre pensé que son reservadas para una especie superior.....

En resumen, son opciones si o no, que me explique mejor.. si el spot esta por encima de strike en caso de compra te pagan si no 0 patatero y vice versa.

• Son opciones europeas
• Si vencen al días siguiente si has acertado te dan el dinero
• Por cada contrato son 100$
• Horario: desde las 8:30 hasta las 3:15 hora de chicago.
• "hahahahah" te limitan la posición a 1.500.000 contratos por cada lado....
• Para mas info (ver pdf en ingles)

Pues nada mas hagan sus apuestas... tranquilos la banca seguro que gana....

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"Some people say, "I can't sell that stock because I'd be taking a loss." If the stock is below the price you paid for it, selling doesn't give you a loss; you already have it." - William O'Neil

La gente dice: "No puedo vender la acción pq perdería dinero", Si el precio de la acción esta por debajo del precio de compra, vendiendo no vas a perder, ya estas perdiendo dinero....

Ayer otro día muy lateral

NYSE baja 22.22 (-0.4%) to 5,864.54.
DJIA baja 6.7 (-0.1%) to 8,498.
S&P 500 baja 1.3 (-0.1%) to 910.71.
Nasdaq sube 11.9 (0.7%) to 1,808.

Seguiremos pero hasta entonces el volatility sonar, habla un poco de la cosas que yo tb he visto esta semana sobre el vix, se ha comportado muy extraño, además se han observado muchas diferencias entre el contado y futuros del vix

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Nuestos amigos de apple ademas de sacar el nuevo Iphone 3G S que puede grabar video entre otras cosas, nos han actualizado el ihone anterior os pongo la lista de las novedades. En total 112.
Aun no funciona, es decir me da error al intentar actualizar el telefono, se ve que aun no estaba previsto por apple el lanzamiento pero los de movistar se han adelantado.

1. Cortar / Pegar
2. Copiar / Pegar
3. Agitar para deshacer / rehacer escribiendo
4. La selección de textos para facilitar la supresión masiva
5. MMS
6. Modo apaisado en las notas del teclado
7. Modo apaisado de teclado en Mail
8. Mensajes con teclado en modo apaisado
9. Reenviar mensajes con imágenes o textos
10.Borra mensajes individualmente
11.Permite escribir un mensaje nuevo mientras hay otro envío en proceso
12. USB tethering
13. Bluetooth tethering
14. Bluetooth estéreo (A2DP)
15. Sistema de busqueda Spotlight (Busca todos los títulos de aplicaciones, correo, datos de contacto, y las citas de la agenda)
16. Buscar en las Notas
17. Buscar en Correo
18. Búsqueda en el iPod
19. Compras en aplicaciones
20. Opción de doble clic en el botón home para la búsqueda de Spotlight
21. Opción de doble clic en el botón home para la cámara
22. Vista previa de icono en la esquina inferior izquierda de la última foto hecha con la cámara
23. Agitar en el iPod para cambiar la canción
24. Desplazamiento de capturas de pantalla en la AppStore
25. Tipo de telefono en Recientes (es decir, móvil, casa, trabajo, etc)
26. Registro de Historial de llamadas (incluida la duración de las llamadas)
27. Opción de Compartir contacto en cada lista de contacto
28. Mantener enlace en Safari para copiar
29. Mantener enlace en Safari abrirá en una nueva página
30. Auto Introducir información de contacto, nombres de usuario y contraseñas en Safari
31. Ingresar a tu cuenta de YouTube
32. Ver Comentarios en YouTube
33. Suscribir en YouTube
34. Votar en YouTube
35. Agitar para deshacer lo que se ha escrito
36. Opción de volver a intentar un sms que no se envió
37. GPS Turn by Turn
38. Los mapas pueden ser ejecutados dentro de otras aplicaciones
39. Acceso al puerto del iPhone para comunicarse con accesorios
40. Peer-to-peer mediante conectividad Bluetooth (sin Wi-Fi necesario)
41. Voz Memo
42. Control parental
43. Anti-phishing
44. Wi-Fi con conexión automática
45. Note syncing in iTunes
46. Mejorada la aplicación de la bolsa
47. Nuevo calendario de los tipos (CalDAV)
48. Prompt para confirmar la eliminación de una nota
49. Prompt para confirmar la eliminación de una foto
50. Opción para seleccionar varias fotos para adjuntar a un correo electrónico
51. “Buscar mi iPhone” opción para los usuarios de MobileMe
52. Tamaño ilimitado de descargas de podcast sobre 3G
53. Pulsando el botón de home en la primera pantalla de inicio para acceder Spotlight
54. Pulsando el botón home en Spotlight te lleva a la primera pantalla de inicio
55. Velocidad variable para la reproducción de audio libros
56. App. Store suscripciones
57. Notificaciones Push
58. Audio / Vídeo etiquetas
59. Nueva capacidades de streaming de vídeo (vídeo en HTML 5, H.264 y HTTP)
60. Calendario de suscripciones
61. iTunes login
62. Creación de una cuenta de iTunes
63. Perfiles encriptados
64. LDAP
65. VPN
66. EAP SIM
67. Soporte de Proxy
68. Perfiles OTA
69. Revocar certificados
70. Exchange ActiveSync
71. Media Scrubber
72. Más idiomas
73. Mejora de los teclados
74. Error en las actualizaciones de una aplicación se muestran ahora en el icono de un duplicado y la etiqueta “en pausa”
75. Posibilidad de borrar o marcar varios emails a la vez
77. Capacidad para cambiar tonos de llamada directamente desde Favoritos
78. Tiempo de vuelta aparece la pantalla más pequeña y más tiempo en el cronómetro
79. Mejorados el Teléfono, los mensajes, los iconos y el iPod
80. Swipe para borrar las notas de la aplicación Notas
81. Avanzadas opciones de Bluetooth para dispositivos manos libres
82. Opción para cerrar una página web en Safari, que inmediatamente abre una nueva página en blanco
83. Mejora de diccionario predictivo
84. Punto azul aparece en el centro del círculo en lugar Mapas (V1 solamente)
85. Si escuchas musica mientras cargas el iPhone ahora veras la caratula en lugar de la bateria
86. Caracteres más pequeños para el título de la canción en la pantalla de bloqueo
87. Opción en Ajustes para elegir su número de teléfono
88. Opción para desactivar las alertas de mensaje de texto recordatorio
89. Opción para desactivar las vistas previas de mensajes de texto
90. Opción de mostrar solo el titulo en mensajes de texto
91. Capacidad para integrar en aplicaciones de música iPod
92. Hacer clic en enlaces de correo electrónico en la AppStore
93. JavaScript 3x
94. 11 paginas de home screen
95. Reinicia al “deslizar para desbloquear”
96. En Ajustes> General> Inicio> Resultados de la búsqueda, los usuarios pueden elegir lo que es buscado en el teléfono y en qué orden.
97. Mas info en Ajustes> General> Acerca de
98. Opción “Cargar imágenes de internet”, en la configuración de correo
99. Libro de direcciones global de Exchange
100.Control de velocidad en audiolibros
101. 30 segundos para repetir la opción audiolibros
103. Al enviar un texto, el cuadro de texto que has escrito se desvanece suavemente de blanco a verde en lugar de cambiar al instante de blanco a verde.
104. Mejorado el sistema de mover aplicaciones en el home screen
105. Controles del iPod en la pantalla de bloqueo
106. Agitar para mostrar los controles del iPod en la pantalla de bloqueo
107. Podcasts guardados en el iPhone muestran ahora tiempo de ejecución, Tiempo restante y Fecha de publicación
108. Mejoras en el ahorro de energía con el brillo de pantalla en el iPod
109. WAVE soportado ahora en el mail
110. El archivo adjunto ahora no se descarga automaticamente
111. Si conectas unos auriculares bluetooth ahora ya no se muestra la barra de volumen sino el nombre de los auriculares
112. Ahora pulsando home + power durante 10 segundos, apagas el iPhone en lugar de ponerlo en modo restauración.

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Parece que corregimos un poco aver cuanto durara.

Sobre las estrategias la de GLD lo cerré por supuesto en negativo y además como las put estaban muy fuera de dinero tuve que pagar por la spread mas de los que balia 5 usd mas por el contrato si no no se hubieran ejecutado.

BOT + VERTICAL GLD JUN 09 105/103 PUT @2.05 ISE, GLD MARK 91.15

De VIX después de la recuperación de ayer lo cerré, es que vence mañana día 17 (ver calendar)

SOLD - VERTICAL VIX JUN 09 32.5/35 CALL @.20 CBOE, VIX MARK 30.86

otra op con perdidas.... pero muy limitadas.

El Vertical de SPY 96/97 aun lo tengo espero que no llegue a este nivel el mercado si hoy sigue bajando igual cierro la posición al estar los precios de los dos calles por debajo de 0.05 c y así no me cobran comisiones.


Un poco sobre el Doble Diagonal

• Son estrategias para mercados laterales
• Tienden a tener delta neutral (o por lo menos es muy baja)
• Muy Importante que tenga una Theta positiva (es decir que el paso del tiempo juegue a nuestro favor)
• Tienen riesgo limitado
• Una explicacion rápida seria... juntar dos calendars de puts y de calles
• Hay diferentes variaciones una que se utiliza mucho es el Doble Diagonal que procede de un Iron Condor en el cual las patas de cobertura (las opciones compradas) son de vto diferentes al las patas vendidas (opciones vendidas)
• Se pueden comprar y vender Doble Diagonal, es decir las opciones vendidas pueden ser del vto lejano (en este caso no seria ya una estrategia con riesgo limitado solo en el caso de cubrir de nuevo la operación) o del vto cercano.
• Para mas información un pdf en ingles que explica un poco mas la estrategia.

Problemas que he visto hasta ahora y quiero compartir:

La volatilidad implícita de las opciones compradas al bajar un poco mas me a afectado de forma significativa. El el grafico podemos ver la vol implícita de la call SPY 98 sep.... la explicacion para mi o es por lo menos lo que yo pienso.. al tratarse de opciones con valor mas alto es decir unos 2-3 euros son mas elásticas... asi que han bajado mas y las bajada de la vol implícita de las opciones vendidas no me compensa al ser menos elásticas.

Como en casi todas las estrategias con opciones hay que tener muy en cuenta las volatilidades.

En mi estrategia a corto plazo me han afectado de forma negativa.. pero como espero un aumento en la vol implícita (en las de corto plazo se ha producido ya ) espero que se recuperen y compensen.

Seguiremos hablando de esta estrategia en los próximos post.

Una estrategia nueva

Es sobre Apple (AAPL)

BOT + VERTICAL AAPL JUL 09 140/145 CALL @1.85 ISE, AAPL MARK 137.42,

Es una estrategia alcista.

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Hola de nuevo, sobre el mercado nada que decir, solo que es muy interesante.... y como no quiero ser como los demás no voy a buscar explicaciones a la subida.. subimos por la simple razón de que alguien o algunos han comprado a un precio mas alto que ayer.. mirad que simple .

Lo que si me parece mas importante es el comportamiento del VIX, bajadas muy pronunciadas con subidas muy leves del S&P 500, os pongo una estadística sobre el tema... es muy pero muy raro que el Vix baje mas de un 5% o mas en una sesión y que el S&P suba solo un 0,5%, desde octubre del 2007 solo paso durante 6 sesiones. Lo mas interesante es que la semana siguiente de estos dias raros el S&P bajo siempre, una media de -3,6 %, el máximo rally ha sido de un +1,2% hasta que la bajada mas pronunciada fue de -5,7% (drawdown).

Sobre las operaciones:
1, La op de Msft lo cerré , esta muy cerca del vto y la subida se relantizo, ya no me es rentable tener las calles compradas par la theta negativa que tienen.

SOLD MSFT JUN 09 23 CALL @.13 NYSE, MSFT MARK 22.265
SOLD MSFT JUN 09 23 CALL @.16 NASDAQ, MSFT MARK 21.99

Como veis lo cerre en dos op, lo que dice un amigo mio si vendes la mitad nunca te equivocas.

Para variar compre un bull call spread sobre el VIX

BOT VERTICAL VIX JUN 09 32.5/35 CALL @.50 CBOE, VIX MARK 29.33

no esperaba esta bajada tan pronunciada....
Un vertical vendido fácil sobre el SPY

SOLD VERTICAL SPY JUN 09 96/97 CALL @.37 ISE, SPY MARK 94.85

y una cosa que hace tiempo que pensé pero hasta que un amigo no me lo recomendó no supe materializarla en una estrategia.... el Doble Diagonal.... sobre esta estrategia hablare mas y la desarrollare mas adelante.

BOT DBL DIAG SPY SEP 09/JUN5 09 98/88/98/88 CALL/PUT/CALL/PUT @5.55 ISE, SPY MARK 94.48

de antemano os puedo decir que no ha sido la mejor entrada, se podría aver afilado un poco mas, pero para esto estoy aprende y compartir con vosotros cosas.

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Buenos dias

"To succeed as a trader, it is absolutely necessary to have an edge. You can't win without an edge, even with the world's greatest discipline and money management skills. If you don't have an edge, all that money management and discipline will do for you is to guarantee that you will gradually bleed to death. Incidentally, if you don’t know what your edge is, you don't have one." - Jack Schwager

Otra frase muy buena.... además hace muy poco se comento en una quedada del foro de x-tader.net

Dow: +0.86% Nasdaq: +1.32% S&P 500: +1.15% Russell 2000: +1.72%

Sobre los mercados pues siguen alcista aunque bastante sobrecomprados. Podemos Ver unas correcciones pronto.

Operaciones:
Alcista en el Oro y Msft

SOLD VERTICAL GLD JUN 09 105/103 PUT @1.80 ISE, GLD MARK 96.1799

Lo bueno de esta estrategia es lo poco que podemos perder respeto a lo que podemos ganar. Además pienso que el oro se podría disparar.

BOT MSFT JUN 09 23 CALL @.09 NYSE, MSFT MARK 21.41

La de msft no tiene ningún secreto, buena pinta técnica y compre unos calles baratos fuera de dinero.

Seguiremos....

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