Primero Feliz año a todos !!!! 

Ayer por la tarde estaba mirando las estrategias y no podía querer que bien me ha venido la subida del VIX y la bajada de los mercados.. y con que me encuentro hoy.. primero que los Japos suben a saco.. luego que los mercados europeos los seguían.. ya se ponía fea la cosa.. y estaba mas que cantado.... pero claro yo me esperaba para hoy una subida de 0.7% max 1 % pero no la locura... 

Antes de entrar con los ajustes un gráfico que me ha gustado. Es sobre la ultima década y mirad lo que hemos hecho... mejor dicho los americanos.. Nada.. Na de Na...

Trabajo Pues casi nada, El GDP.. flojo... Los precio de la vivienda han bajado.. y la deuda de los hogares en los máximo...  estamos igual que hace 10 años.. o por lo menos según los datos que nos indican en este informe... 

Ver todo el articulo

Sobre las estrategias

El ajuste solo lo he hecho en el RUT vendí las calendars de 600 con perdida a ($7,55) y compre calendars de 640 a $11.60. Recordar que el stop lo tenemos cerca... lo mas seguro que mañana nos sacara del mercado... 

Os puede asegurar que no estoy cómodo con la operación, el mercado esta fuerte, quieren que suba... no me preguntéis la razón pq no creo que la hay.... pero hay que seguir el mercado.... espero una vuelta para confirmar ( y no me digáis que lo de viernes fue el PULL BACK) 

Os recuerdo los stops de ambos Calendars: 

SPX Garantias: 4050 stop loss $810 objetivo $607 (con una pata doble)
SPX Garantias: 2660 Stop loss $532 Objetivo $399 (con una pata es decir doble diagonal)
RUT Garantias: 3090 Stop loss $618 Objetivo $463 (con una pata doble)

Tenemos que seguir el plan.... !!!!! 

Pues nada después de este día sangriento, lo mejor que los cerditos por lo menos han recuperado algo, esta en $12.

Mañana mas .. 

Greg

Da tuopinion sobre "Una década perdida !!!! y ajustes en RUT Calendar"

¿Esta cara o Barata la bolsa? II  ver primera parte

Primero voy a empezar con un gráfico de empleo comparado con el SPX (ver gráfico)

Lo que es interesante es ver que los máximos en el desempleo normalmente acompañan con un mínimo del mercado, pero ahora estamos.... lo dejo que cada uno piense lo que quiere.... 

Y luego seguimos con los 4 mercados bajistas y con el punto donde estamos ahora... (ver gráfico)

Es un punto interesante... ver que en los 4 casos(las ultimas 4 crisis) ha llegado a un nivel igual.... y ahora que ¿seguiremos la pauta de las crisis anteriores.....? 

Y ahora una carta para tranquilizar a los que tienen hipotecas impagadas con nuestros amigo de FannieMae...  "Durante las vacaciones navideñas, ninguna familia sera desalojada" que buenos que son con ellos... "Desde 19 de Diciembre a 3 de enero del 2010" 

Y como están los mercados... pues mas laterales que nunca... no saben por donde tirar... espero que seguirán asi... 

Datos relevantes: 

• VIX y RVX (vix de rut) en la zona de mínimos  vix_rvx/2009-12-20vix%20y%20revx.jpg
• SPX , las zonas de Sop y Res ha dejado de ser ascenderte, utilizo estos lineas (Rojo=Res, Verde=Sop y Pivote = Purpura ) por dos razones, se pueden ajustar a Vencimiento (y esto para elegir strikes nos ayuda mucho) y porque esta ahora de moda en TOS, y esto me da mas viabilidad 2009-12-20-spx.jpg, si muchos lo miran, y harán lo mismo... tendrán algo de sentido... 

Como el viernes ninguna de las estrategias llego a niveles de ajustes, no hay novedades.

Este fin de no hay vídeo, pq estoy con un resfriado que casi no puedo hablar

Ser buenos y Gracias por leerme

Greg

vix_rvx/2009-12-20vix%20y%20revx.jpg

2009-12-20-spx.jpg

Da tuopinion sobre "¿Esta cara o Barata la bolsa? II"

Ayer antes del cierre de mercado hice este vídeo, no lo puede subir pq la pagina donde se alojan los vídeos no funcionaba, tardo mas de una hora en subirlo..

Durante la sesión de ayer se toco el stop profit de la operación RUT Calendar, explicacion en el vídeo.

Un saludo

Greg

Ver Post Relacionados

Bonos corporativos Para pobres Primera Parte

Bonos corporativos Para pobres Segunda Parte

Tutoriales Thinkorswim 

ETF y un poco de Matemáticas

Da tuopinion sobre "Un video de viernes"

Estamos casi en máximos, los mercados no saben por donde tirar.

Antes de las estrategias, voy a aclarar una cosa que no ha quedado claro alomejor en unos post anterior, me refiero al post de Renta fija para pobres. 

LQD, el ETF de renta fija de "muy buena calidad" paga dividendo todos los meses, y tiene un yield de 5.58%  y el ultimo div es decir el de 1/12/2009 ha sido de $0.4564

A mi personalmente no me parece malo, a los que les parece caro siempre puede vender PUT , pero ruego no olviden de vender el numero de Puts que corresponden a la cartera que en caso de adjudicarla la quiere tener... es decir 1 PUT por cada 100 etf que son a los precios actuales $10.629, esto es muy importante y a todos aquellos que les interesa a los precios actuales, pues a compra y si quieren pueden vender algún call para incrementar los beneficios.

Nuestras estrategias 

1, UNG: ha muerto, que descanse en paz... R.I.P

2, RUT calendar: esta en su linea, hace dos días pensaba que rompe a la baja y ahora esta a 3 % de nuestro punto de ajuste de arriba... $616 tenemos por cada par una Delta de -5 y una Theta de 27 no esta mal, lo que no me gusta tanto es la Vega de 70... mantenemos pero hay que tener en cuenta que estamos muy cerca de nuestro punto de salida de beneficios, es decir Profit Target de $255 por par. (ver estrategia)

3, Los cerditos : están bajando un poco, $10,30 a pesar de que nuestro amigo Joe Ross por segunda vez lo esta recomendado... igual es por esta razón.... mantenemos...

Nos vemos mas tarde.

Gracias por leerme

Greg

Ver Post Relacionados

Bonos corporativos Para pobres Primera Parte

Bonos corporativos Para pobres Segunda Parte

Tutoriales Thinkorswim 

ETF y un poco de Matemáticas

Da tuopinion sobre "Estrategias y aclaracione sobre LQD"

Por petición he subido un vídeo en el cual se puede ver la estrategia que tenemos actualmente, sobre el RUT. No es un tutorial, pero viene bien para acostumbraros a la plataforma de TOS, el siguiente os lo prometo que ira sobre el Analyze TAB.

Gráficos destacados: 

• Por supuesto el del calendar para poder verlo fijo no en vídeo
• Y uno sobre El Fortune 500 interesante como se distribuyen las empresas grandes en EE.UU

Sobre las estrategias para los que no quieren ver el vídeo:

• UNG hoy no ha sido uno de su mejores día, baja un 7% (ver gráfico)
  
• Rut Calendar un día lateral con un poco de subida, no ha tocado zona de ajuste así que seguimos dentro. (ver gráfico con zonas de ajustes)
• Los ceritos se han recuperado, estamos casi a la par ($10.95) , no la tocamos. (ver gráfico)

Nada mas por hoy

Gracias

Greg

Da tuopinion sobre "Analisis del RUT calendar"

Hola a todos

Estamos ante unos días festivos en Estados Unidos, es el día de Día de Acción de Gracias, si no me equivoco, así que en los mercados podemos ver cosas extrañas.

Un repasito a las estrategias antes de las fiestas:

Estrategias que seguiré en real con resultados publicados!!! es que esto de hablar es importante pero recuerdo una frase de la la serie Wall Street Warriors en que decía que

"da igual de donde eres  y como eres (blanco o negro) lo que importa es cuanto dinero ganas"

Estrategias especulativas: 

1, UNG: Parece que le ha dado por subir un poco , ha roto la zona de los $9.50 esperemos que siga igual, como en el rally anterior y sea rápido (ahora ya nos interesa) a los $10.50 -$11, seria importantes que hoy cierre por encima de los 9.50 volumen hay bastante.  

2, Sobre los cerditos /HE o LE o LH  solo decir, que nos están haciendo sufrir... esta ahora en $9.775/$10.050, espero que todo sea por el dollar, y pq estamos antes de las fiestas y que la gente se cogerá puente hasta el lunes.

Estrategias de Ingresos mensuales

1, RUT, sigue lateral, ayer no se pq pero bajo mas que el resto, seguimos en la estrategia, incluso hoy es muy posible que añada un par de calendar mas... 

En ambos gráficos tenéis unos conos de probabilidad (es la desviación típica a vto x 1 ).

Seguimos con delta cercana a -1 y con una theta de unos 15 por contrato, y esperemos que hasta el Lunes no tendremos que ajustar.

Mas tarde seguiremos.

Greg

Da tuopinion sobre "Estrategias vigentes(editado)"

Primero voy a explicar un poco mas lo del doble calendar.

¿Porque lo llamo operación de ingreso mensual?

En principio son operaciones, delta neutrales, es decir se supone que no les afecta si se mueve el mercado, pero esto no es de todo cierto pq cada vez , dependiendo de nuestra estrategia habrá que ajustar la delta... ahora no me quiero meter en la explicacion de las griegas.

Y son de ingreso mensual, pq lo que pretendemos con este tipo de operación es aprovechar el paso de tiempo, es decir ganar con la theta y queremos hacer este tipo desde ahora adelante todos los meses.. aver si conseguimos hacernos una nomina.... pero poco a poco...

Lo que he hecho es lo siguiente:

Venta:

• Call 600 RUT de Dic 2009
• Put 580 RUT de Dic 2009

Compra

• Call 600 RUT de Enro 2010
• Put 580 Rut de Enero 2010

Por todo esto he pagado, $17/ contrato es decir $1700

Las espectativas es que pase el tiempo sin que toque ninguna de las barreras, y que ingresemos cada dia los $16 (que van subiendo todos los días)

¿Porque es la theta positiva?

Tenemos vendidas las opciones de vto mas cercano (diciembre), y como estas tienen menos tiempo hasta vto, con el paso del tiempo pierden mas valor.

Si toca la barrera, este es el tema de otro post, que serán los ajustes...

Sobre los créditos (ver op)

Fecha de la estacionalidad: Desde el 10 de Noviembre 2009 a 13 de Enero 2010

Aciertos: 100 % 15 de 15 (esto no quiere decir nada, la otra tampoco salio bien)

Perdida media: $1079

Max perdida en posición abierta: 1400 (años 2009)

El stop que proponen los de Moor, es de 1400

Como nosotros hemos esperado un poco, tenemos un precio de entrada mejor que ellos así que nuestro stop sera un poco mas ajustado, 2 puntos.

Si queréis pinchando podéis ver el gráfico

Un saludo

greg

Da tuopinion sobre "Mas sobre las operaciones"

Operaciones de hoy, una de ingresos mensuales y una especulativa

Como es muy tarde solo pondré las dos operaciones que he hecho  hoy. 

Desde hoy hacia delante, intentare poner las operaciones en dos clases, operaciones de ingresos mensuales, y operaciones especulativas y lo mas importante, pondre los resultados.

Operación de ingresos mensuales (chupando "theta")

Es un doble diagonal Calendar sobre el RUT (Rossell 2000)

BOT +1 DBL DIAG RUT 100 JAN 10/DEC 09 600/580/600/580 CALL/PUT/CALL/PUT @17.00 ISE, RUT MARK 594.01, RUT IMPL VOL 29.48%

Cosas buenas:

• Theta de $16.76 / Contrato
  
• Delta de -$1.36/ Contrato casi nada

Cosas malas: 

• Vega $59.58 (sensibilidad a la volatilidad, en este caso no es bueno si baja)
• Lo mas seguro que habrá que ajustar. Niveles de ajuste 566 / 615, la estrategia de ajuste dependerá del tiempo trascurrido hasta la barrera. 

Stop loss : 20 % $340 / contrato

Profit: 15 % $255 / contrato

Operación especulativa

Por fin los cerditos se han puesto a tiro, he entrado alrededor de los 11.

SOLD - /HEG0 @65.55 CME, /HEG0 MARK 65.55, /HEG0 IMPL VOL 27.99%

BOT + /HEM0 @76.60 CME, /HEM0 MARK 76.60, /HEM0 IMPL VOL 20.40%

Target: $13.50 (mental ajustable)

Stop: $9 (un cierre por debajo no ajustable hehheheh) 

Las estadísticas de esta seasonal mañana que ahora ya se me ha hecho tarde y ademas este es el segundo post en primero se borro, y no se como pero lo de guardar automático  no funciono...

Mañana mas y mejor, ser buenos y comentar las cosas... solo así se aprender... no se tímidos...  

greg

Da tuopinion sobre "Operaciones de hoy, una de ingresos mensuales y una especulativa"