Después de varias semanas me puse y por fín empiezo con los tutoriales.

La estructura sera por partes y con vídeos cortos así cada uno podrá elegir el vídeo que necesita según su conocimiento de la plataforma.

Tener en cuenta que es mi primer vídeo, y aunque estoy solo delante de mis pantallas, estoy un poco nervioso, además no me gusta escuchar mi voz grabada...

Pues nada allí va:



1, Parte 1: Como conseguir la plataforma e instalarla.

Espero que os guste

Un saludo

Greg

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Primero los mercados: rebote bastante importante del SPX

Dow: +1.18%

Nasdaq: +0.98%

S&P 500: +1.49%

Os pongo mas graficas de la famosa spread trigo maíz

En el post anterior se puede ver la temporalidad de la spread, ahora para entender un poco como ha ido el año os pongo graficas de la temporalidad de cada uno:

Trigo Julio

Como podéis ver este futuro en Sep se tendría que averse mantenido en mínimos o subir un poco pero lo que hizo fue bajar mas.. como en los años anteriores ver Grafico del Trigo actual.

El trigo no fue el catalizador de la bajada de la spread, he contribuido bastante pero el que nos fue en contra es el Maiz.

En septiembre se esperaba una bajada y en octubre que se mantenga en mínimos pues a pesar de todo esto reboto y subió por encima de las espectativas. ver Grafico del maiz.

Ahora que ha pasado todo ya sabemos que no va bien, la pregunta es que podemos esperar y que podemos hacer. Como estamos ante el cierre de la temporada de exportacion del trigo de EEUU y ya empieza a aparecer en el mercado el trigo Argentino y Australiano.. vigilaremos de cerca este par... En realidad os puedo decir que no estoy cómodo con el spread, no llega a gustarme y además ha hecho todo lo contrario que hace años... esperare un poco mas ver si el maíz baja un poco... aunque no lo creo pq es final de temporada.

Sobre el otro no tengo nada que decir allí esta, esperemos que los créditos de diciembre bajen mas que los otros...

Operación a vigilar en spreads:

Buy Dec Live Cattle(CME) - LCZ9 Sell Dec Lean Hogs(CME) - LEZ9 (Ganado VS Cerditos)

Fecha aprox entrada día 08.10.2009 resto de datos mas adelanta.

Estoy detrás de una operación con GDX (ver grafico) . mineras de oro pero se me escapo la segunda vez (spread put vendido 40-41) .

Un saludo y que tengais un buen dia.

Greg

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WBT BOT +1 /HEJ0 @61.175 CME, /HEJ0 MARK 61.15,

WBT SOLD -1 /HEZ9 @48.65 CME, /HEZ9 MARK 48.65

Precio de la spread:  $12.50 

Detalles del contrato

Estadísticas: 

Fecha estimada de entrada: 26 Sep

Fecha estimada de salida: 29 Octubre

Desde 1995 a 2009 ha ganado 15 de 15 ver detalles: 

Percentage Correct 100 Protective Stop (1074)
Average Profit on Winning Trades 2.06  $825.87  Winners 15
Average Loss on Trades Losers
Worst equity $1072 

Nosotros ponemos un stop de $500 de perdida y $1200 de ganancia

El fin de subiré gráficos de esta estrategia. Solo decir que es una estrategia de seasonals.

Sobre el mercado: Parece que estamos bajando.. el SPX ha roto los 1040,  ahora según mi punto de vista se dirige a 1008 y luego a 990 y luego ya veremos. 

Las otras estrategias: como me gusta ser sincero os digo que las abandone un poco

1, Citi esta para Dic, no ha variado nada apesar de que la acción ha bajado bastante Seguimos dentro

2, La famosa de UPRO, SPXU, /ES.. aun sigue en perdidas,  en el post anterior en comentarios hemos comentado que la vol de las opciones de  /es no sube...  RETIRO TODO LO QUE HE SIMULADO SOBRE LA ESTRATEGIA... NO ESTA BIEN.... EL SIMULADOR NO CONTEMPLABA UNA DE LAS OPCIONES... se veía en los resultados de hasta ahora.

Si el mercado sigue bajando, tendremos la posibilidad de que se ponga en positivo y ajustar... quiero vender las opciones de /es y compra de SPX.... 

La idea básica no esta mal, ver post anterior sobre el deterioro a largo de las opciones sobre las ETF Ultras.

UNG

La estrategia lotería... el ETF por fin ha roto a la baja Objetico a corto.... los $10 

Nada mas un saludo 

Greg

Da tuopinion sobre "Operacion Comra Lean Hog Apr 2010/-Lean Hog Dec 2009"

Después de semanas de subidas, ayer la bolsa americana en general bajo mas de 0.5 %

Dow: -0.83%
Nasdaq: -0.69%

S&P 500: -1.01%

Situación de los mercados

Tendencia: Neutral

Condición: Sobre comprado

Un poco sobre las estrategias:

Ayer estuve haciendo números y números con los ETF ultra, es decir con los que multiplican x3 el índice de referencia. Es que no me cuadraba de ninguna forma.. al final decidí solo mirar porcentajes.

Y mira lo que me ha salido: En la gráfica esta SPXU, UPRO, SPX

Como podéis ver, no ha cumplido ninguno con su roll, es decir el UPRO subió mas que X3 y el SPXu bajo menos... ya sabíamos que la correlación no es lineal entre UPRO y SPXU , pero esto nos lo confirma un mas y además nos puede dar unas pistas que pq en la estrategia abierta no cubre casi nada la call de SPXU.

Si miramos otros ETF como los financieros XLF FAS FAZ estos tb son 3x, la cosa es bien distinta.
Podemos ver que en los 222 días el ETF subió 1.59% hasta que el resto, y una cosa muy importante, ambos bajaron un 70% y un 97 % respectivamente. Esto ya me cuadra mas.

Para el mismo periodo de tiempo, unos 221 días, los etf de SPY, SSO y SDS , que son dobles es decir 2x, lo han hecho de forma similar a los anteriores.. pero si miramos mas tiempo... pues es fatal... esto también me cuadra

Los números habla por si solos, claro el periodo es mas largo.

Uno mas, aver que pasa con este... son los ETF sobre Russell....

Después de mirar todos estos números, me planteo unas preguntas:

Ya sabemos que lo que queremos aprovechar es esto que a la larga los dos baja y vendiendo calles de ambos y las cubrimos podemos beneficiarnos..

¿Que es mejor vender todos los meses o vender opciones de vto mas lejanos?

¿Que es la mejor cobertura? ¿Y por supuesto como plantearla?

Espero poder responder a estas dos preguntas en breve pero hasta entonces no seria de mas ver vuestras opiniones.

Un saludo

Greg

Da tuopinion sobre "Un dia de bajada, ETF y sus rendimintos"

Hola de nuevo

Ayer estuve mirando la estrategia de UPRO VS /ESM0.. que se esta desangrando poco a poco... apesar de la cobertura (venta call SPXU)... y llegue a la conclusión de que paso lo menos probable... podría llegar a pasar... y claro me hizo pensar un poco... el pq de toda esta estrategia....

1, Conclusiones: por la noche liquidaron los futuros /esm0 1350 y en mi caso aun no están ganando dinero.. así que con toda la subía del índice de los últimos días que no ha sido poca el upro se ha disparado... poniéndome un poco nervioso... además que estamos a 2 días del vto. (hoy sin falta hay que hacer el roll over... creo que unos de 100 o 105 nos vendrian bien). Pero claro entonces que sentido tiene toda la estrategia..... no se si recodáis pero hace tiempo subí unos cálculos de los etf x3...(ver etf y un poco de matematicas ) pues los tiros van por allí... y si no mirar lo que hice en excel. No se pq pero no me deja subirlo:

Conclusión: Simule 37 sesiones de bolsa en las que sube y baja aleatoriamente.. en total las variaciones son +15 % y lo que mas mola es que hasta que SPX sube un 13.83 % upro solo sube un 30,38 %... en vez de un 45 %... allí esta la clave de la estrategia... según mi punto de vista... es el tiempo y lo que tenemos que cubrir es la bajada de la vol de los comprados pero también es verdad que si el mercado en 74 sesiones bajaría un -34% SPX un -33,35 %la upro bajaría solo un 80.61% menos de lo indicado(100%)... hace pensar un poco.

Aver si os puedo subir de alguna forma la hoja de calculo o si no hecer vosotros una y lo podéis ver mejor.

Sobre el mercado, nada que decir, sigue alcista aunque creo que cada vez mas agotado... citi presupuesto al anunciar que quiere recomprar un buen paquete al estado baja... pq nadie se lo cree.

Sobre el resto.. mas tarde si me dará tiempo.


Greg

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Sigo estando bastante fuera de órbita... espero aterrizar pronto

Pero hasta entonces: 

1, Ver este gráfico, los que sabemos un poco de análisis técnico sabemos la respuesta. 

La pregunta es: ¿Comprarías esta acción/indice ... no mires lo que es..?

Con todo esto no quiero decir mi opinión solo os quiero hacer pensar un poco..jejejejej

Sobre las estrategias: Citi siguen en su mala racha, se lo perdonamos por un par de idas ahora que estamos en la spread de diciembre/enero

Lo de Upro Vs /Es y un poco de SPXU... al final a ultima hora del viernes cubrí un poco... es decir vendí una call del 44 de octubre. a 5.40..pero aun no es bastante.. según mi punto de vista... 

Del resto... pues hoy ya no... pq tengo que hacer una hoja de calculo... 

un saludo 

y gracias por leerme aunque no poste mucho estas ultimas semanas.

greg

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Hola a todos, es domingo por la tarde y como el sol casi no salio en todo el dia pues estuve toda la tarde leyendo por la red y quiero compartir unas cosas con vosotros.

Las cinco etapas de compra de Pánico!

The Five Stages of Panic Buying ver el articulo original

Es un poco difícil de traducirlo pero lo intentare

1. La negación (finales de marzo / principios de abril)

"Ja, otro rally de Bear Market (mercado bajista) ... espera hasta las ejecuciones de las hipoteca / ventas de casas nuevas y datos de confianza que vienen nos vamos de vuelta a los 6500, tal vez memos ... "

"las pruebas de stress (lo que hicieron a los bancos) saldrá el próximo mes. BofA se puede ir a hacer-ski (sera una expresión de ellos, en español simple creo que viene a significar "se ira a tomar por el ...... Vendemos las call 10 de mayo, sin cobertura, nunca tendremos que cubrirlas. "

2. Enfado (mediados de abril)

"Que co@ &% quieres decir con que los malditos bancos son baratos sobre la base de las ganancias normalizadas? Jamas volvera a ganar dinero , nunca! ¡Idiota! "

"Tienes que estar bromeando con estos minoristas corriendo ahora (subiendo/aumentando ventas). Minoristas? ¿Estás loco? Están terminados! "

3. La negociación (mayo-junio)

"Está bien, mi estomago puede aguantar algunas empresas tecnologicas de gran capitalización y voy a picar algunos minoristas de descuento (tesco, wall mart etc), pero me niego absolutamente comprar Goldman Sachs a 130. "

Si China bajaría un (pull back) 5 al 7% habria que entrar, pero no puede perseguir así ... , excepto Sohu, y supongo que un poco y Baiduy .... Voy a tomar un cuarto de posición en China Mobile, por si acaso. No puedo estar así .

"(Susurrado) al mercado, Dios mío, por favor, deten la cinta. Dame un crack en la Nazz y en algunos bancos y nunca voy a dudar de la solvencia del balance de los EE.UU. o la sabiduría del Programa de Alivio de Activos en Problemas nunca más ".

4. Depresión ( julio)
"No puedo creer que me lo perdí. Los D-bolsas a mi lado son de alta fiving después de cada informe de ganancias. Odio a esos f @ &% Ing. muchachos ".

"¿Cómo ha podido Las Vegas Sands hacerme esto? He estado viendo esta acción subir un 900% . No es posible sólo dame una oportunidad.... soy un chupón ".

5. Aceptación (principios de agosto)

"¡ya esta ! Me importa un bledo entrar ahora ! Hay que olvídarse de los grandes, ya estan demasiado caras , ¿hay acciones de $ 5 que no han hecho nada todavía?

"Tengo que salirme de este GLD ( etf sobre el oro) estúpido, no hace nada, estoy arto de lo mismo y de los rumores de la inflación . Incluso Paulson se salio . Comprare algo de biotecnología a $ 2 o menos y algunos bancos regionales del medio oeste y a ganar pasta ! Señores nos amos a 10.000! "

Supongo que habrás oído estas palabras en los últimos meses, tranquilo así somos los humanos, además te puedo decir que si lo has oído en tu interior.. tranquilo no estas solo.. lo único de lo que tienes que preocupar es de no ser el ultimo... así que vigila tus stops.

A todo esto lo sigue un articulo sobre la especulación (sorry no lo voy a traducir) , asi por encima habla de la subida de Citigroup (C), Fannie Mae (FNM), and AIG (AIG) , empresas en las cuales esta semana se han intercambiado millones de acciones y con todo esto han subido mucho, no hay que olvidar que en el trio anterior el mayor accionista es el estado, así que las acciones que hay en el mercado son bastante limitadas y tampoco hay que olvidar que estas empresas a pesar de que ahora están mas que calientes no valen nada es decir 0 , zero..... en esto discrepo, yo en citi creo, y no me parece que este tan mal como las otras dos... (por esto estoy posicionado) luego el mismo articulo habla de empresas biotecnologicas y tecnologicas que se dedican exclusivamente a perder dinero, que estas ultimas semanas han pasado de valer 0.50 $ a 2 Vonage (VG), o ford que subio mas de 250 % (esta en quiebra) , etc..

Si lees los 5 pasos de la compra impulsiva y luego el articulo sobre la especulación.. te ríes un rato.. y te das cuenta de cosas.. heheheheheheh

Cosas mas serias, unos graficos mas sobre la tendencia del mercado a largo plazo... no se... espero que no pase... pero hay que estar preparado.



y para finalizar una tabla con los movimientos de la semana pasada en el mercado americano.

Por ahora solo esto mas tarde subiré la estrategia de /ESM0 contra UPRO que os prometi. y mas cosas si me da tiempo..

Un saludo

Greg

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Viernes

Como dije en el post anterior.. parece que bajamos pero hay que esperar el cierre.... y mira...

Dow: +0.39%
Nasdaq: +0.16%
S&P 500: +0.28%
Russell 2000: -0.04%

al final como quedaron los índices.. subiendo para variar y hoy tiene toda la pinta de seguir...

Una frase celebre para hoy

"Successfull investing is anticipating the anticipation of others" John Maynard Keynes

Citi cerro por encima de 5, aver si siguen la fiesta.

El resto como lo tenemos dibireccional nos da igual si sube o baja el mercado. (este fin de posteare toda la estrategia de upro contra /esm0)

Cosas:

“We’re looking at a bull cycle in phase one,” Laszlo Birinyi said in
a telephone interview yesterday (estamos en la fase 1 de un ciclo
alcista (corregido error)) ver articulo

Sentimiento bajista del mercado en minimos (mala señal heheheheh)

Investors Intelligence, which tracks the market views of about
130 independent investment newsletter editors, says 19.8% of the letters now are
bearish on stocks, down from 23.1% the previous week and the fewest since the
19.6% reading of October 2007. (ver articulo)

Un saludo

Greg

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